|
Kapitalbaskravet för det överskridande som avses i punkt 1 ska beräknas i enlighet med följande formel: där OFRE = kapitalbaskravet för överskridandet, OFR = kapitalbaskrav för exponeringar mot en enskild kund eller grupper av kunder med inbördes anknytning, beräknat genom sammanläggning av kapitalbaskraven för exponeringarna mot de enskilda kunderna inom gruppen, vilka ska behandlas som en enda exponering, EV = exponeringsvärde beräknat på det sätt som fastställs i artikel 36, EVE = överskridande av exponeringsvärde beräknat på det sätt som fastställs i artikel 37.2. Vid beräkning av K-CON ska kapitalbaskraven för exponeringar som härrör från det positiva överskottet av ett värdepappersföretags långa positioner över dess korta positioner i alla de finansiella instrument i handelslagret som har emitterats av ifrågavarande kund, med varje instruments nettoposition beräknad i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 22 a, b och c, endast innefatta krav för specifik risk. Ett värdepappersföretag som med avseende på K-faktorkravet för RtM beräknar kapitalbaskraven för positioner i handelslagret i enlighet med den metod som fastställs i artikel 23 ska beräkna kapitalbaskravet för exponeringen avseende dessa positioners koncentrationsrisk i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 22 a.
Tabell 6
|
Kolumn 1:
Överskridande av exponeringsvärde som en procentandel av kapitalbasen
|
Kolumn 2:
Faktorer
|
|
Upp till 40 %
|
200 %
|
|
Från 40 % till 60 %
|
300 %
|
|
Från 60 % till 80 %
|
400 %
|
|
Från 80 % till 100 %
|
500 %
|
|
Från 100 % till 250 %
|
600 %
|
|
Över 250 %
|
900 %
|
|