|
1 dalyje nurodytas nuosavų lėšų reikalavimas esant perviršiui apskaičiuojamas pagal šią formulę: čia: OFRE – nuosavų lėšų reikalavimas esant perviršiui. OFR – atskiro kliento arba susijusių klientų grupės pozicijų nuosavų lėšų reikalavimas, apskaičiuojamas sudedant atskirų grupės klientų pozicijų nuosavų lėšų reikalavimus, kuris laikomas viena pozicija; EV – pozicijos vertė, apskaičiuota 36 straipsnyje nurodytu būdu; EVE – pozicijos vertės perviršis, apskaičiuotas 37 straipsnio 2 dalyje nurodytu būdu. Apskaičiuojant K-CON, pozicijų nuosavų lėšų reikalavimai, atsirandantys tada, kai investicinės įmonės ilgosios pozicijos, sudarančios visas atitinkamo kliento išleistas prekybos knygos finansines priemones, viršija jos trumpąsias pozicijas, o kiekvienos priemonės grynoji pozicija apskaičiuojama taikant 22 straipsnio a, b ir c punktuose išdėstytas nuostatas, apima tik specifinės rizikos reikalavimus. Investicinė įmonė, kuri, taikydama RtM K veiksnių reikalavimą, apskaičiuoja prekybos knygos pozicijų nuosavų lėšų reikalavimus pagal 23 straipsnyje nustatytą metodą, apskaičiuoja pozicijų nuosavų lėšų reikalavimą tų pozicijų koncentracijos rizikos nustatymo tikslais pagal 22 straipsnio a punkte išdėstytas nuostatas.
6 lentelė
|
1 skiltis.
Pozicijos vertės perviršis, išreikštas nuosavų lėšų procentine dalimi
|
2 skiltis.
Veiksniai
|
|
Iki 40 %
|
200 %
|
|
Nuo 40 % iki 60 %
|
300 %
|
|
Nuo 60 % iki 80 %
|
400 %
|
|
Nuo 80 % iki 100 %
|
500 %
|
|
Nuo 100 % iki 250 %
|
600 %
|
|
Daugiau kaip 250 %
|
900 %
|
|