|
Požiadavka na vlastné zdroje na prekročenie uvedená v odseku 1 sa vypočíta podľa tohto vzorca: kde: OFRE = požiadavka na vlastné zdroje na prekročenie; OFR = požiadavka na vlastné zdroje pre expozície voči jednotlivému klientovi alebo skupine prepojených klientov vypočítaná ako súčet požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči jednotlivým klientom v rámci skupiny, s ktorými sa zaobchádza ako s jedinou expozíciou; EV = hodnota expozície vypočítaná spôsobom uvedeným v článku 36; EVE = prekročenie hodnoty expozície vypočítané spôsobom uvedeným v článku 37 ods. 2. Na účely výpočtu K-CON požiadavky na vlastné zdroje pre expozície vyplývajúce z kladného previsu dlhých pozícií investičnej spoločnosti nad jej krátkymi pozíciami vo všetkých finančných nástrojoch v obchodnej knihe emitovaných daným klientom, pričom čistá pozícia v každom z jednotlivých nástrojov sa vypočíta v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 22 písm. a), b) a c), zahŕňajú len požiadavky na špecifické riziko. Investičná spoločnosť, ktorá na účely požiadavky na základe K-faktora pre RtM vypočíta požiadavky na vlastné zdroje pre pozície v obchodnej knihe podľa prístupu uvedeného v článku 23, vypočíta požiadavku na vlastné zdroje pre expozíciu na účely rizika koncentrácie týchto pozícií v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 22 písm. a).
Tabuľka 6
|
Stĺpec 1:
Prekročenie hodnoty expozície ako percento vlastných zdrojov
|
Stĺpec 2:
Koeficienty
|
|
Do 40 %
|
200 %
|
|
Od 40 % do 60 %
|
300 %
|
|
Od 60 % do 80 %
|
400 %
|
|
Od 80 % do 100 %
|
500 %
|
|
Od 100 % do 250 %
|
600 %
|
|
Nad 250 %
|
900 %
|
|