+Članak 33. Procjena razdoblja likvidnosti faktora rizika
---+Članak 33. 1
---+Članak 33. 2
---+Članak 33. 3
---+Članak 33. 4
|
Članak 33. Procjena razdoblja likvidnosti faktora rizika
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 33. 1
|
1. Kad procjenjuju usklađenost institucije s člankom 325.bi stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 u vezi sa zahtjevima o razdoblju likvidnosti faktora rizika, nadležna tijela dužna su provjeriti je li u internim politikama institucije iz te točke utvrđena obveza vođenja ažurne evidencije u kojoj se za svaki faktor navodi sljedeće:
|
(b)
|
može li se faktor rizika modelirati nakon provedene procjene mogućnosti modeliranja iz članka 325.be Uredbe (EU) br. 575/2013 i ako može, je li taj faktor rizika uvršten u podskup faktora rizika koji se mogu modelirati, kako je navedeno u članku 325.bc stavku 2. točki (a) te uredbe;
|
|
(c)
|
jednostavan opis ulaznih podataka za utvrđivanje faktora rizika;
|
|
(d)
|
razdoblje likvidnosti pripisano faktoru rizika, kako je propisano člankom 325.bd stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;
|
|
(e)
|
je li priroda faktora rizika takva da ne odgovara nijednoj širokoj kategoriji faktora rizika, kako je propisano člankom 1. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2022/2058;
|
|
(f)
|
je li priroda rizika obuhvaćenog faktorom rizika i ulaznim podacima za taj faktor rizika takva da odgovara faktorima rizika koji bi se mogli rasporediti u nekoliko širokih kategorija ili potkategorija faktora rizika, kako je propisano člankom 1. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) 2022/2058;
|
|
(g)
|
kad se metodologija iz članka 1. ili članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2022/2058 primjenjuje za modeliranje homogenog indeksa, je li primijenjena za raspoređivanje faktora rizika u odgovarajuću široku kategoriju i potkategoriju faktora rizika iz tablice 2 u članku 325.bd Uredbe (EU) br. 575/2013.
|
|
|
Članak 33. 2
|
2. Kad procjenjuju je li primjena internog modela institucije primjerena u skladu s člankom 325.bi stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 u odnosu na zahtjeve o razdoblju likvidnosti faktora rizika, nadležna tijela dužna su provjeriti:
|
(a)
|
na temelju elemenata iz stavka 1. ovog članka:
|
i.
|
jesu li uzajamno usklađeni priroda faktora rizika, ulazni podaci korišteni za te faktore rizika i široka kategorija i potkategorija faktora rizika iz tablice 2 u članku 325.bd Uredbe (EU) br. 575/2013;
|
|
ii.
|
je li na faktore rizika vlasničkih instrumenata i kreditnog rizika primijenjen postupak iz članka 1. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) 2022/2058 pri njihovu kalibriranju na temelju ulaznih podataka za različite široke kategorije ili potkategorije faktora rizika;
|
|
iii.
|
je li postupak iz članka 1. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) 2022/2058 primijenjen na faktore rizika osnove koji predstavljaju razliku između dva faktora rizika koji bi, da ih institucija modelira izravno umjesto primjenom osnove, bili raspoređeni u dvije različite potkategorije;
|
|
iv.
|
je li faktor rizika raspoređen u potkategoriju „drugo” odgovarajuće kategorije ako nije među faktorima rizika iz članaka 3. i 4. Delegirane uredbe (EU) 2022/2058 i ako nije očito da se odnosi na jednu od širokih potkategorija rizika iz tablice 2. u članku 325.bd Uredbe (EU) br. 575/2013;
|
|
v.
|
ispunjavaju li faktori rizika vlasničkih instrumenata priznatih kao vlasnički instrumenti s velikom tržišnom kapitalizacijom jedan od uvjeta iz članka 7. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2022/2058;
|
|
|
(b)
|
je li institucija uvela objektivne kriterije na temelju kojih se utvrđuje odnosi li se faktor rizika kreditne marže na poziciju s investicijskim rejtingom ili s visokim prinosom;
|
|
(c)
|
ako primijeni odstupanje iz članka 325.bd stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 i za potrebe izračuna mjere rizika očekivanog manjka iz članka 325.bb te uredbe i mjere rizika prema stresnom scenariju iz članka 325.bk te uredbe primijeni dulja razdoblja likvidnosti, razlikuje li institucija pozicije organizacijske jedinice za trgovanje na koju se odstupanje primijenilo od pozicija organizacijskih jedinica za trgovanje na koje se odstupanje nije primijenilo;
|
|
(d)
|
institucija je u okviru mjesečne provjere iz članka 325.bd stavka 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 dužna provjeriti:
|
i.
|
je li zbog promjene kapitalizacije vlasničkog instrumenta ili sastavnica indeksa iz članka 7. stavka 1. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2022/2058 došlo do promjene odgovarajuće potkategorije za faktor rizika vlasničkih instrumenata;
|
|
ii.
|
je li zbog migracije ili drugih događaja koji utječu na kreditnu kvalitetu došlo do promjene odgovarajuće potkategorije za faktor rizika kreditne marže;
|
|
|
(e)
|
je li se samo jedna valuta smatrala domaćom za potrebe raspoređivanja faktora rizika u široku kategoriju „Kamatna stopa” i potkategoriju „Najlikvidnije valute i domaća valuta” iz članka 325.bd tablice 2 Uredbe (EU) br. 575/2013.
|
Za potrebe točke (c), nadležna tijela dužna su se fokusirati na faktore rizika koji pripadaju u potkategoriju na koju se primjenjuje odstupanje i koji su prisutni u organizacijskim jedinicama za trgovanje na koje se odstupanje primjenjuje i u onima na koje se ono ne primjenjuje.
|
|
Članak 33. 3
|
3. Za potrebe stavka 2. točke (a), nadležna tijela mogu zatražiti da institucija utvrdi faktore rizika u uzorku financijskih instrumenata ili robe i u svojoj procjeni uzeti u obzir prirodu financijskih instrumenata koji nose faktore rizika. Ako zatraže taj uzorak, nadležna tijela dužna su se fokusirati na financijske instrumente ili robu s dovoljno širokim rasponom vrsta faktora rizika da bi njihova procjena bila detaljna.
|
|
Članak 33. 4
|
4. Za potrebe stavka 2. točke (d) ovog članka, nadležna tijela mogu zatražiti da institucija dostavi faktore rizika na koje je utjecala promjena u potkategoriji i provjeriti jesu li se, nakon mjesečne provjere, promjene razdoblja likvidnosti odrazile na mjeru rizika očekivanog manjka iz članka 325.bb Uredbe (EU) br. 575/2013 i mjeru rizika prema stresnom scenariju iz članka 325.bk te uredbe.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|