+33. pants Riska faktoru likviditātes perioda novērtējums
---+33. pants 1
---+33. pants 2
---+33. pants 3
---+33. pants 4
|
33. pants Riska faktoru likviditātes perioda novērtējums
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
33. pants 1
|
1. Novērtējot iestādes atbilstību Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bi panta 1. punkta e) apakšpunktam attiecībā uz prasībām par riska faktoru likviditātes periodu, kompetentās iestādes pārliecinās, vai attiecīgajā punktā minētā iekšējā politika nosaka, ka ir jāizveido atjaunināts saraksts, kurā par katru riska faktoru norāda turpmāk minētos aspektus:
|
a)
|
attiecīgā riska faktora aprakstu;
|
|
b)
|
vai riska faktors ir modelējams pēc modelējamības novērtējuma, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.be pantā, un, ja riska faktors ir modelējams, vai minētais riska faktors ir iekļauts minētās regulas 325.bc panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajā modelējamo riska faktoru apakšgrupā;
|
|
c)
|
riska faktora novērtēšanai izmantoto ievaddatu vienkāršu aprakstu;
|
|
d)
|
likviditātes periodu, kas noteikts attiecīgajam riska faktoram, kā pieprasīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 2. punktā;
|
|
e)
|
vai riska faktora būtība neatbilst nevienai vispārīgajai riska faktoru kategorijai, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2022/2058 1. panta 2. punktā;
|
|
f)
|
vai riska faktora aptvertā riska būtība un minētajam riska faktoram izmantotie ievaddati atbilst riska faktoriem, kas varētu ietilpt vairāk nekā vienā vispārīgā riska faktoru kategorijā vai vispārīgā riska faktoru apakškategorijā, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2022/2058 1. panta 3. punktā;
|
|
g)
|
ja riska faktoru izmanto homogēna indeksa modelēšanai, vai ir izmantota Deleģētās regulas (ES) 2022/2058 1. pantā minētā metodika vai minētās regulas 2. pantā minētā metodika, lai riska faktoru attiecinātu uz attiecīgo Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 2. tabulā noteikto vispārīgo riska faktoru kategoriju un apakškategoriju.
|
|
|
33. pants 2
|
2. Novērtējot, vai iestādes iekšējais modelis tiek īstenots godprātīgi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bi panta 1. punktu, attiecībā uz prasībām par riska faktoru likviditātes periodu, kompetentās iestādes pārliecinās, vai:
|
a)
|
izmantojot šā panta 1. punktā minētos elementus:
|
i)
|
pastāv konsekvence starp riska faktoru būtību, riska faktoriem izmantotajiem ievaddatiem un Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 2. tabulā norādīto riska faktoru vispārīgo kategoriju un apakškategoriju;
|
|
ii)
|
kapitāla vērtspapīru un kredītriska faktoriem, kas atspoguļo sistemātisku komponentu, ir piemērota Deleģētās regulas (ES) 2022/2058 1. panta 3. punktā minētā procedūra, ja minētie riska faktori ir kalibrēti, izmantojot ievaddatus, kas saistīti ar dažādām vispārīgām riska faktoru kategorijām vai apakškategorijām;
|
|
iii)
|
Deleģētās regulas (ES) 2022/2058 1. panta 3. punktā minētā procedūra attiecas uz bāzes riska faktoriem, kas atspoguļo atšķirību starp diviem riska faktoriem, kuri, ja iestāde tos modelētu tieši, nevis izmantojot bāzi, tiktu iedalīti divās dažādās apakškategorijās;
|
|
iv)
|
ja riska faktors nav starp riska faktoriem, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2022/2058 3. un 4. pantā, un minētais riska faktors nav nepārprotami saistīts ar kādu no Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 2 tabulā minētajām vispārīgajām risku apakškategorijām, minēto riska faktoru attiecina uz attiecīgās kategorijas apakškategoriju “citi veidi”;
|
|
v)
|
kapitāla vērtspapīru riska faktori, kas atzīti par kapitāla vērtspapīriem ar lielu tirgus kapitalizāciju, atbilst vienam no Deleģētās regulas (ES) 2022/2058 7. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem;
|
|
|
b)
|
iestādei ir objektīvi kritēriji, lai noteiktu, kad kredītriska starpības riska faktors attiecas uz ieguldījumu kategoriju vai augsta ienesīguma pozīciju;
|
|
c)
|
ja iestāde piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 3. punktā noteikto atkāpi attiecībā uz ilgāku likviditātes periodu izmantošanu, lai aprēķinātu minētās regulas 325.bb pantā minēto sagaidāmā iztrūkuma riska mēru un minētās regulas 325.bk pantā minēto spriedzes scenārija riska mēru, iestāde nošķir pozīcijas, kas pieder tirdzniecības nodaļām, kurām piemēro atkāpi, no tām tirdzniecības nodaļām, kurām šādu atkāpi nepiemēro;
|
|
d)
|
Iestāde, piemērojot Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 6. punktu, katru mēnesi pārliecinās, vai:
|
i)
|
sakarā ar izmaiņām kapitāla vērtspapīru kapitalizācijā vai indeksu sastāvdaļās, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2022/2058 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ir notikušas izmaiņas kapitāla vērtspapīru riska faktora attiecīgajā apakškategorijā;
|
|
ii)
|
migrācijas vai citu kredītkvalitātes notikumu dēļ ir notikušas izmaiņas kredītriska starpības riska faktora attiecīgajā apakškategorijā;
|
|
|
e)
|
tikai vienu valūtu uzskata par vietējo valūtu, lai riska faktoru attiecinātu uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 2. tabulā norādīto vispārīgo kategoriju “Procentu likme” un apakškategoriju “Likvīdākās valūtas un vietējā valūta”.
|
Šā punkta c) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes galveno uzmanību pievērš riska faktoriem, kas pieder apakškategorijai, kurai piemēro atkāpi, un kas pastāv gan tirdzniecības nodaļās, kurām piemēro atkāpi, gan tirdzniecības nodaļās, kurām atkāpe netiek piemērota.
|
|
33. pants 3
|
3. Šā panta 2. punkta a) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes var pieprasīt iestādei identificēt riska faktorus finanšu instrumentu vai preču izlasē un veikt novērtējumu, ņemot vērā to finanšu instrumentu būtību, uz kuriem attiecas riska faktori. Pieprasot minēto izlasi, kompetentās iestādes galveno uzmanību pievērš finanšu instrumentiem vai precēm, kas aptver pietiekami plašu riska faktoru veidu klāstu, lai nodrošinātu visaptverošu novērtējumu.
|
|
33. pants 4
|
4. Šā panta 2. punkta d) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes var pieprasīt iestādei norādīt riska faktorus, uz kuriem attiecās izmaiņas apakškategorijā, un pārbaudīt, vai pēc ikmēneša pārbaudes Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bb pantā minētais sagaidāmā iztrūkuma riska mērs un minētās regulas 325.bk pantā minētais spriedzes scenārija riska mērs atspoguļoja izmaiņas likviditātes periodā.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|