+33 straipsnis Rizikos veiksnių likvidumo termino vertinimas
---+33 straipsnis 1
---+33 straipsnis 2
---+33 straipsnis 3
---+33 straipsnis 4

33 straipsnis Rizikos veiksnių likvidumo termino vertinimas

1. Apžvalga

,
33 straipsnis 1

1.   Vertindamos, kaip įstaiga laikosi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bi straipsnio 1 dalies e punkte nustatytų reikalavimų, susijusių su rizikos veiksnių likvidumo terminu, kompetentingos institucijos patikrina, ar pagal tame punkte nurodytą vidaus politiką reikalaujama parengti atnaujintą aprašą, kuriame dėl kiekvieno rizikos veiksnio nurodoma tokia informacija:

a)

rizikos veiksnio aprašymas;

b)

ar rizikos veiksnį galima modeliuoti atlikus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325be straipsnyje nurodytos modeliavimo galimybės vertinimą ir, jei rizikos veiksnį galima modeliuoti, ar tas rizikos veiksnys įtrauktas į to reglamento 325bc straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą rizikos veiksnių, kuriuos galima modeliuoti, pogrupį;

c)

paprastas įvesties duomenų, naudojamų rizikos veiksniui pažymėti, aprašymas;

d)

rizikos veiksniui priskirtas likvidumo terminas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 dalyje;

e)

ar rizikos veiksnio pobūdis neatitinka jokios pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos, kaip reikalaujama Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2058 1 straipsnio 2 dalyje;

f)

ar rizikos veiksnio atspindimos rizikos pobūdis ir duomenys, naudojami kaip to rizikos veiksnio įvesties duomenys, atitinka rizikos veiksnius, kuriuos būtų galima priskirti daugiau nei vienai pagrindinei rizikos veiksnių kategorijai arba pagrindinei rizikos veiksnių pakategorei, kaip reikalaujama Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2058 1 straipsnio 3 dalyje;

g)

kai Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2058 1 straipsnyje nurodyta metodika arba to reglamento 2 straipsnyje nurodyta metodika naudojama vienarūšiam indeksui modeliuoti, ar ji buvo naudojama rizikos veiksniui priskirti atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 lentelėje nurodytai pagrindinei rizikos veiksnių kategorijai ir pakategorei.
33 straipsnis 2

2.   Vertindamos, ar įstaigos vidaus modelis visapusiškai įgyvendinamas, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bi straipsnio 1 dalyje, dėl reikalavimų, taikomų rizikos veiksnių likvidumo terminui, kompetentingos institucijos patikrina:

a)

naudodamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytus elementus, ar:

i)

rizikos veiksnių pobūdis, rizikos veiksniams naudojami įvesties duomenys ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 lentelėje nurodyta pagrindinė rizikos veiksnių kategorija ir pakategorė yra suderinami;

ii)

nuosavybės vertybinių popierių ir kredito rizikos veiksniams, atspindintiems sisteminį komponentą, buvo taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2058 1 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka, kai tie rizikos veiksniai kalibruojami naudojant įvesties duomenis, susijusius su skirtingomis pagrindinėmis rizikos veiksnių kategorijomis ar pakategorėmis;

iii)

bazinės rizikos veiksniams, rodantiems skirtumą tarp dviejų rizikos veiksnių, kurie, jeigu įstaiga juos modeliuotų tiesiogiai, o ne remdamasi baze, būtų priskirti dviem skirtingoms pakategorėms, taikoma Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2058 1 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka;

iv)

jei rizikos veiksnys nėra vienas iš Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2058 3 ir 4 straipsniuose nurodytų rizikos veiksnių ir tas rizikos veiksnys nėra vienareikšmiškai susijęs su viena iš Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 lentelėje nurodytų pagrindinių rizikos pakategorių, tas rizikos veiksnys priskiriamas atitinkamos kategorijos pakategorei „kitos rūšys“;

v)

nuosavybės vertybinių popierių rizikos veiksniai, pripažinti nuosavybės vertybiniais popieriais, kurių rinkos kapitalizacija didelė, atitinka vieną iš Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2058 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų;

b)

įstaiga yra nustačiusi objektyvius kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kada kredito maržos rizikos veiksnys susijęs su investiciniu reitingu arba didelio pelningumo pozicija;

c)

kai įstaiga taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 3 dalyje nustatytą nukrypti leidžiančią nuostatą dėl ilgesnių likvidumo terminų naudojimo apskaičiuojant to reglamento 325bb straipsnyje nurodytą tikėtino trūkumo rizikos matą ir to reglamento 325bk straipsnyje nurodytą testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos matą, įstaiga atskiria pozicijas, priklausančias prekybos operacijų sąrašams, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata, nuo tų prekybos operacijų sąrašų, kuriems nukrypti leidžianti nuostata netaikoma;

d)

atlikdama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 6 dalyje nurodytą mėnesinį tikrinimą, įstaiga patikrina, ar:

i)

dėl nuosavybės vertybinių popierių kapitalizacijos arba indeksų komponentų, nurodytų Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2058 7 straipsnio 1 dalies b punkte, pokyčio būta atitinkamos nuosavybės vertybinių popierių rizikos veiksnio pakategorėje;

ii)

dėl reitingo pasikeitimo ar kitų kredito kokybės įvykių būta atitinkamos kredito maržos rizikos veiksnio pakategorės pokyčių;

e)

rizikos veiksnį priskiriant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 lentelėje nurodytai pagrindinei kategorijai „Palūkanų norma“ ir pakategorei „Likvidžiausios valiutos ir nacionalinė valiuta“, tik viena valiuta laikoma nacionaline valiuta.

Taikydamos c punktą, kompetentingos institucijos daugiausia dėmesio skiria rizikos veiksniams, priklausantiems pakategorei, kuriai taikoma nukrypti leidžianti nuostata, ir kurie yra tiek prekybos operacijų sąrašuose, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata, tiek prekybos operacijų sąrašuose, kuriems nukrypti leidžianti nuostata netaikoma.
33 straipsnis 3

3.   Taikydamos 2 dalies a punktą, kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad įstaiga nustatytų rizikos veiksnius finansinių priemonių arba biržos prekių imtyje, ir atlikti savo vertinimą atsižvelgdamos į finansinių priemonių, kurioms būdingi rizikos veiksniai, pobūdį. Reikalaudamos tos imties, kompetentingos institucijos daugiausia dėmesio skiria finansinėms priemonėms arba biržos prekėms, apimančioms pakankamai platų rizikos veiksnių rūšių spektrą, kad būtų užtikrintas išsamus vertinimas.
33 straipsnis 4

4.   Taikydamos šio straipsnio 2 dalies d punktą, kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad įstaiga pateiktų rizikos veiksnius, kurie pakategorėje buvo pakeisti, ir patikrinti, ar, atlikus mėnesinį patikrinimą, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bb straipsnyje nurodytas tikėtino trūkumo rizikos matas ir to reglamento 325bk straipsnyje nurodytas testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos matas atspindėjo likvidumo termino pokyčius.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.