119. Gli enti dovrebbero garantire che le prove di stress delle attività cartolarizzate affrontino …

Gli enti dovrebbero garantire che le prove di stress delle attività cartolarizzate affrontino il rischio di credito dell’insieme di attività sottostante, incluso il rischio di default, le possibili correlazioni di default non lineari e dinamiche, nonché l’evoluzione dei valori del collateral . Gli enti dovrebbero tenere conto di tutte le informazioni pertinenti in merito alla struttura specifica di ciascuna cartolarizzazione, come la durata del segmento, lo spessore del segmento, il rafforzamento del credito e la granularità, espressi in termini di numero effettivo di esposizioni.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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