119. Finantseerimisasutused peaksid tagama, et väärtpaberistatud varade stressitestimisel …

Finantseerimisasutused peaksid tagama, et väärtpaberistatud varade stressitestimisel käsitletakse alusvarade kogumi krediidiriski, sealhulgas maksejõuetuse riski, potentsiaalselt mittelineaarseid ja dünaamilisi korrelatsioone ning tagatisvarade väärtuse muutumist. Finantseerimisasutuse peaksid võtma arvesse kogu asjakohast teavet seoses iga väärtpaberistamise konkreetse struktuuriga, näiteks seeria nõudeõiguse järk, seeria paksus, krediidikvaliteedi parandused ja granulaarsus, väljendatuna tegeliku riskipositsioonide arvuna.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/