119. Instellingen moeten ervoor zorgen dat de stresstesten van gesecuritiseerde activa het …

Instellingen moeten ervoor zorgen dat de stresstesten van gesecuritiseerde activa het kredietrisico van de onderliggende pool van activa aanpakken, inclusief het wanbetalingsrisico, de mogelijke niet-lineaire en dynamische wanbetalingscorrelaties en de evolutie van de waarde van onderpand. Instellingen moeten rekening houden met alle relevante informatie met betrekking tot de specifieke structuur van elke securitisatie, zoals de anciënniteit van de tranche, de dikte van de tranche, kredietverbeteringen en granulariteit, uitgedrukt in termen van effectief aantal blootstellingen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/