119. As instituições devem assegurar que os testes de esforço dos ativos titularizados cobrem o …

As instituições devem assegurar que os testes de esforço dos ativos titularizados cobrem o risco de crédito inerente ao conjunto de ativos subjacente, incluindo o risco de incumprimento, as correlações de incumprimento possivelmente não lineares e dinâmicas, bem como a evolução dos valores dos colaterais. As instituições devem ter em conta todas as informações relevantes relativas à estrutura específica de cada titularização, como a senioridade da tranche, a dimensão da tranche, as melhorias do risco e a granularidade, expressas em termos do número efetivo de posições em risco.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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