119. Instytucje powinny zapewnić, aby testy warunków skrajnych aktywów sekurytyzowanych …

Instytucje powinny zapewnić, aby testy warunków skrajnych aktywów sekurytyzowanych uwzględniały ryzyko kredytowe bazowej puli aktywów, w tym ryzyko niewykonania zobowiązania, ewentualnie nieliniowe i dynamiczne korelacje niewykonania zobowiązania, a także zmiany wartości zabezpieczeń. Instytucje powinny uwzględnić wszystkie istotne informacje dotyczące konkretnej struktury każdej sekurytyzacji, takie jak uprzywilejowanie transzy, grubość transzy, wsparcie jakości kredytowej i stopień szczegółowości, wyrażone w efektywnej liczbie ekspozycji.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/