119. Institutterne bør sikre, at stresstesten af securitiserede aktiver afhjælper kreditrisikoen …

Institutterne bør sikre, at stresstesten af securitiserede aktiver afhjælper kreditrisikoen forbundet med den underliggende pulje af aktiver, herunder misligholdelsesrisikoen, de mulige ikke-lineære og dynamiske misligholdelseskorrelationer samt udviklingen i sikkerhedsstillelsesværdierne. Institutterne bør tage hensyn til alle relevante oplysninger om den enkelte securitiserings specifikke struktur såsom tranchens anciennitet, tranchens tykkelse, kreditforbedringer og granularitet udtrykt i det faktiske antal eksponeringer.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/