119. Instituțiile trebuie să se asigure că simularea de criză pentru activele securitizate …

Instituțiile trebuie să se asigure că simularea de criză pentru activele securitizate abordează riscul de credit al portofoliului de active suport, inclusiv riscul de nerambursare, corelațiile la nivelul nerambursării, care pot fi neliniare și dinamice, precum și evoluția valorilor garanțiilor reale. Instituțiile trebuie să ia în considerare toate informațiile relevante cu privire la structura specifică a fiecărei securitizări, cum ar fi rangul de prioritate a tranșei, grosimea tranșei, îmbunătățirile calității creditului și granularitatea acestuia, exprimate ca număr efectiv de expuneri.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/