119. Instituten bör se till att stresstestningen av de värdepapperiserade tillgångarna omfattar den …

Instituten bör se till att stresstestningen av de värdepapperiserade tillgångarna omfattar den underliggande tillgångsgruppens kreditrisk, inklusive fallissemangsrisken, de möjliga icke-linjära och dynamiska fallissemangkorrelationerna samt utvecklingen för säkerheternas värde. Instituten bör ta hänsyn till all relevant information som rör den specifika strukturen för varje värdepapperisering, till exempel tranchens rangordning och tjocklek, kreditförstärkningar och graden av storleksmässig diversifiering, uttryckt som det effektiva antalet exponeringar.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/