+325bd straipsnis Likvidumo terminai
---+325bd straipsnis 1.
---+325bd straipsnis 2.
---+325bd straipsnis 3.
---+325bd straipsnis 4.
---+325bd straipsnis 5.
---+325bd straipsnis 5a.
---+325bd straipsnis 6.
---+325bd straipsnis 7.

325bd straipsnis Likvidumo terminai

-

1. Apžvalga

,
325bd straipsnis 1.
Kiekvieną prekybos operacijų sąrašams priskirtų pozicijų, dėl kurių joms suteiktas 325az straipsnio 2 dalyje nurodytas leidimas arba kurioms pradėtas šio leidimo suteikimo procesas, rizikos veiksnį įstaigos priskiria vienai iš 2 lentelėje išvardytų pagrindinių rizikos veiksnių kategorijų ir vienai iš šioje lentelėje išvardytų pagrindinių rizikos veiksnių pakategorių.
325bd straipsnis 2.
1 dalyje nurodyto pozicijų rizikos veiksnio likvidumo terminas yra atitinkamos pagrindinės rizikos veiksnių pakategorės, kuriai jis priskirtas, likvidumo terminas.
325bd straipsnis 3.
Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, įstaiga gali nuspręsti šio straipsnio 2 lentelėje nurodytą konkretaus prekybos operacijų sąrašo pagrindinės rizikos veiksnių pakategorės likvidumo terminą pakeisti vienu iš 325bc straipsnio 1 lentelėje nurodytų ilgesnių likvidumo terminų. Jei įstaiga priima tokį sprendimą, ilgesnis likvidumo terminas taikomas visiems pozicijų, priskirtų tam prekybos operacijų sąrašui, modeliuojamiems rizikos veiksniams, kurie buvo priskirti tai pagrindinei rizikos veiksnių pakategorei apskaičiuojant dalinio tikėtino trūkumo matą pagal 325bc straipsnio 1 dalies c punktą.

Įstaiga praneša kompetentingoms institucijoms apie prekybos operacijų sąrašus ir pagrindines rizikos veiksnių pakategores, kuriems (-ioms) ji nusprendžia taikyti pirmoje pastraipoje nurodytą tvarką.
325bd straipsnis 4.

Apskaičiuojant dalinio tikėtino trūkumo matus pagal 325bc straipsnio 1 dalies c punktą, konkrečios prekybos knygos pozicijos arba ne prekybos knygos pozicijos, kuriai taikoma užsienio valiutų kursų rizika arba biržos prekių kainų rizika, konkretaus modeliuojamo rizikos veiksnio efektyvusis likvidumo terminas apskaičiuojamas taip:

▼M8



EffectiveLH
left accolade

SubCatLH if Mat > LH5

min (SubCatLH,minj{LHj/LHj ≥ Mat} ) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5

LH1 i f Mat < LH1

čia:

EffectiveLH

=

efektyvusis likvidumo terminas;

Mat

=

prekybos knygos pozicijos terminas;

SubCatLH

=

pagal 1 dalį nustatyto modeliuojamo rizikos veiksnio likvidumo termino trukmė ir

minj{LHj/LHj ≥ Mat}

=

vieno iš 325bc straipsnio 1 lentelėje nurodytų likvidumo terminų, kuris yra artimiausias prekybos knygos pozicijos terminą viršijantis likvidumo terminas, trukmė.
325bd straipsnis 5.
Valiutų poros, kurias sudaro euro ir VKM II dalyvaujančios valstybės narės valiuta, įtraukiamos į 2 lentelės užsienio valiutos kurso pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos likvidžiausių valiutų porų pakategorę.
325bd straipsnis 5a.
VKM II dalyvaujančių valstybių narių valiutos įtraukiamos į 2 lentelės palūkanų normos pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos likvidžiausių valiutų ir nacionalinės valiutos pakategorę.
325bd straipsnis 6.
Įstaiga bent kartą per mėnesį tikrina 1 dalyje nurodyto priskyrimo tinkamumą.
325bd straipsnis 7.

EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustato:

a) 

kaip įstaigos 1 dalies tikslais turi priskirti 1 dalyje nurodytų pozicijų rizikos veiksnius pagrindinėms rizikos veiksnių kategorijoms ir pagrindinėms rizikos veiksnių pakategorėms;

b) 

kurios valiutos sudaro 2 lentelės palūkanų normos pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos likvidžiausių valiutų pakategorę;

c) 

kurios valiutų poros sudaro 2 lentelės užsienio valiutos kurso pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos likvidžiausių valiutų porų pakategorę;

d) 

2 lentelėje nurodytos nuosavybės vertybinių popierių pagrindinės rizikos veiksnių pakategorės nuosavybės vertybinių popierių kainos ir kintamumo pakategorės tikslais – mažos rinkos kapitalizacijos ir didelės rinkos kapitalizacijos apibrėžtis;

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. kovo 28 d.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.


2 lentelė

Pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos

Pagrindinės rizikos veiksnių pakategorės

Likvidumo terminai

Likvidumo termino trukmė (dienomis)

Palūkanų norma

Likvidžiausios valiutos ir nacionalinė valiuta

1

10

Kitos valiutos (išskyrus likvidžiausias valiutas)

2

20

Kintamumas

4

60

Kitos rūšys

4

60

Kredito marža

Valstybių narių centrinė valdžia, įskaitant centrinius bankus

2

20

Valstybių narių kredito įstaigų išleistos padengtos obligacijos (investicinis reitingas)

2

20

Vyriausybė (investicinis reitingas)

2

20

Vyriausybė (didelis pelningumas)

3

40

Įmonės (investicinis reitingas)

3

40

Įmonės (didelis pelningumas)

4

60

Kintamumas

5

120

Kitos rūšys

5

120

Nuosavybės vertybiniai popieriai

Nuosavybės vertybinių popierių kaina (didelė rinkos kapitalizacija)

1

10

Nuosavybės vertybinių popierių kaina (maža rinkos kapitalizacija)

2

20

Kintamumas (didelė rinkos kapitalizacija)

2

20

Kintamumas (maža rinkos kapitalizacija)

4

60

Kitos rūšys

4

60

Užsienio valiuta

Likvidžiausių valiutų poros

1

10

Kitų valiutų poros (išskyrus likvidžiausių valiutų poras)

2

20

Kintamumas

3

40

Kitos rūšys

3

40

Biržos prekės

Energijos kaina ir išmetamo anglies dioksido kiekio kaina

2

20

Tauriųjų metalų kaina ir spalvotųjų metalų kaina

2

20

Kitų biržos prekių kainos (išskyrus energijos kainą, išmetamo anglies dioksido kiekio kainą, tauriųjų metalų kainą ir spalvotųjų metalų kainą)

4

60

Energijos kintamumas ir išmetamo anglies dioksido kiekio kintamumas

4

60

Tauriųjų metalų kintamumas ir spalvotųjų metalų kintamumas

4

60

Kitų biržos prekių kintamumas (išskyrus energijos kintamumą, išmetamo anglies dioksido kiekio kintamumą, tauriųjų metalų kintamumą ir spalvotųjų metalų kintamumą)

5

120

Kitos rūšys

5

120

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai