+325.bd pants Likviditātes periodi
---+325.bd pants 1.
---+325.bd pants 2.
---+325.bd pants 3.
---+325.bd pants 4.
---+325.bd pants 5.
---+Article 325bd 5a.
---+325.bd pants 6.
---+325.bd pants 7.
|
325.bd pants Likviditātes periodi
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
325.bd pants 1.
|
Katru riska faktoru, kurš piemīt pozīcijām, kas piesaistītas tirdzniecības nodaļām, kurām iestādes saņēmušas 325.az panta 2. punktā minēto atļauju vai kurām tiek piešķirta šāda atļauja, iestādes iedala vienā no 2. tabulā uzskaitītajām vispārīgajām riska faktoru kategorijām, kā arī kādā no šajā tabulā uzskatītajām vispārīgajām riska faktoru apakškategorijām.
|
|
325.bd pants 2.
|
Šā panta 1. punktā minētais pozīciju riska faktora likviditātes periods atbilst likviditātes periodam, kas noteikts attiecīgajai vispārīgajai riska faktoru apakškategorijai, kurā riska faktors iedalīts.
|
|
325.bd pants 3.
|
Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, iestāde attiecībā uz konkrētu tirdzniecības nodaļu var pieņemt lēmumu aizstāt likviditātes periodu, kas noteikts šā panta 2. tabulā minētajai vispārīgajai riska faktoru apakškategorijai, ar kādu no ilgākajiem likviditātes periodiem, kas uzskaitīti 325.bc panta 1. tabulā. Ja iestāde pieņem šādu lēmumu, ilgākais likviditātes periods attiecas uz visiem modelējamiem riska faktoriem, kuri piemīt pozīcijām, kas piesaistītas minētajai tirdzniecības nodaļai, un kuri ir iedalīti minētajā vispārīgajā riska faktoru apakškategorijā, lai aprēķinātu daļējos sagaidāmā iztrūkuma mērus saskaņā ar 325.bc panta 1. punkta c) apakšpunktu. Iestāde informē kompetentās iestādes par tirdzniecības nodaļām un vispārīgajām riska faktoru apakškategorijām, kurām tā ir nolēmusi piemērot šā punkta pirmajā daļā noteikto kārtību.
|
|
325.bd pants 4.
|
Lai aprēķinātu daļējos sagaidāmā iztrūkuma mērus saskaņā ar 325.bc panta 1. punkta c) apakšpunktu, konkrēta modelējamā riska faktora efektīvo likviditātes periodu konkrētai tirdzniecības portfeļa pozīcijai vai netirdzniecības portfeļa pozīcijai, kuru ietekmē ārvalstu valūtas risks vai preču risks, aprēķina šādi:
▼M8
|
EffectiveLH =
|
|
SubCatLH ja Mat > LH5
|
|
min (SubCatLH, minj {LHj/LHj ≥ Mat}) ja LH1 ≤ Mat ≤ LH5
|
|
LH1 ja Mat < LH1
|
kur:
|
EffectiveLH
|
=
|
efektīvais likviditātes periods
|
|
Mat
|
=
|
tirdzniecības portfeļa pozīcijas termiņš;
|
|
SubCatLH
|
=
|
saskaņā ar 1. punktu noteiktā modelējamā riska faktora likviditātes perioda ilgums; un
|
|
minj {LHj/LHj ≥ Mat}
|
=
|
ilgums vienam no 325.bc panta 1. tabulā uzskaitītajiem likviditātes periodiem, kurš ir tuvākais likviditātes termiņš aiz tirdzniecības pozīcijas termiņa.
|
|
|
325.bd pants 5.
|
Valūtu pārus, kurus veido euro un kādas VKM II iesaistītas dalībvalsts valūta, iekļauj likvīdāko valūtu pāru apakškategorijā, kāda 2. tabulā ir ārvalstu valūtas vispārīgā riska faktoru kategorijā.
|
|
Article 325bd 5a.
|
Currencies of Member States participating in ERM II shall be included in the most liquid currencies and domestic currency sub-category within the broad category of interest rate risk factor of Table 2.
|
|
325.bd pants 6.
|
Iestāde vismaz reizi mēnesī pārbauda, cik piemērota ir 1. punktā minētā iedalīšana kategorijās.
|
|
325.bd pants 7.
|
EBI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai precizētu:
a)
kā iestādēm 1. punktā minētie pozīciju riska faktori jāiedala vispārīgās riska faktoru kategorijās un vispārīgās riska faktoru apakškategorijās šā panta 1. punkta nolūkos;
b)
kuras valūtas veido likvīdāko valūtu apakškategoriju, kas 2. tabulā ir procentu likmju vispārīgā riska faktoru kategorijā;
c)
kuri valūtu pāri veido likvīdāko valūtu pāru apakškategoriju, kas 2. tabulā ir ārvalstu valūtu vispārīgā riska faktoru kategorijā;
d)
kā definē maza un liela apjoma kapitalizāciju kapitāla vērtspapīru cenu un svārstīguma apakškategorijas nolūkā, kura 2. tabulā ir kapitāla vērtspapīru riska faktoru kategorijā.
EBI līdz 2020. gada 28. martam iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai. Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantā.
2. tabula
|
Vispārīgās riska faktoru kategorijas
|
Vispārīgās riska faktoru apakškategorijas
|
Likviditātes periodi
|
Likviditātes periodu ilgums (dienās)
|
|
Procentu likme
|
Likvīdākās valūtas un vietējā valūta
|
1
|
10
|
|
Citas valūtas (izņemot likvīdākās valūtas)
|
2
|
20
|
|
Svārstīgums
|
4
|
60
|
|
Citi veidi
|
4
|
60
|
|
Kredīriska starpība
|
Dalībvalstu centrālā valdība, tostarp centrālās bankas
|
2
|
20
|
|
Segtās obligācijas, kuras kredītiestādes emitējušas dalībvalstīs (ieguldījumu kategorija)
|
2
|
20
|
|
Valsts (ieguldījumu kategorija)
|
2
|
20
|
|
Valsts (augsts ienesīgums)
|
3
|
40
|
|
Uzņēmumi (ieguldījumu kategorija)
|
3
|
40
|
|
Uzņēmumi (augsts ienesīgums)
|
4
|
60
|
|
Svārstīgums
|
5
|
120
|
|
Citi veidi
|
5
|
120
|
|
Kapitāla vērtspapīri
|
Kapitāla vērtspapīru cena (lielapjoma tirgus kapitalizācija)
|
1
|
10
|
|
Kapitāla vērtspapīru cena (mazapjoma tirgus kapitalizācija)
|
2
|
20
|
|
Svārstīgums (lielapjoma tirgus kapitalizācija)
|
2
|
20
|
|
Svārstīgums (mazapjoma tirgus kapitalizācija)
|
4
|
60
|
|
Citi veidi
|
4
|
60
|
|
Ārvalstu valūtas
|
Likvīdākie valūtu pāri
|
1
|
10
|
|
Citi valūtu pāri (izņemot likvīdākos valūtu pārus)
|
2
|
20
|
|
Svārstīgums
|
3
|
40
|
|
Citi veidi
|
3
|
40
|
|
Preces
|
Enerģijas cenas un oglekļa dioksīda emisiju cenas
|
2
|
20
|
|
Dārgmetālu cenas un krāsaino metālu cenas
|
2
|
20
|
|
Citu preču cenas (izņemot enerģijas cenas, oglekļa dioksīda emisiju cenas, dārgmetālu cenas un krāsaino metālu cenas)
|
4
|
60
|
|
Enerģijas cenu svārstīgums un oglekļa dioksīda emisiju cenu svārstīgums
|
4
|
60
|
|
Dārgmetālu cenu svārstīgums un krāsaino metālu cenu svārstīgums
|
4
|
60
|
|
Citu preču cenu svārstīgums (izņemot enerģijas cenu svārstīgumu, oglekļa dioksīda emisiju cenu svārstīgumu, dārgmetālu cenu svārstīgumu un krāsaino metālu cenu svārstīgumu)
|
5
|
120
|
|
Citi veidi
|
5
|
120
|
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|
