+Člen 325bd Obdobja likvidnosti
---+Člen 325bd 1.
---+Člen 325bd 2.
---+Člen 325bd 3.
---+Člen 325bd 4.
---+Člen 325bd 5.
---+Člen 325bd 5a.
---+Člen 325bd 6.
---+Člen 325bd 7.
|
Člen 325bd Obdobja likvidnosti
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 325bd 1.
|
Institucije razporedijo vsak dejavnik tveganja pozicij, dodeljenih trgovalnim enotam, za katere jim je bilo izdano dovoljenje, kakor je določeno v členu 325az(2), ali so v postopku pridobitve dovoljenja, v eno od širših kategorij dejavnikov tveganja, navedenih v razpredelnici 2 ter v eno od širših podkategorij dejavnikov tveganja iz navedene razpredelnice.
|
|
Člen 325bd 2.
|
Obdobje likvidnosti dejavnika tveganja pozicij iz odstavka 1 je obdobje likvidnosti zadevne širše podkategorije dejavnikov tveganja, v katero je bil dejavnik razporejen.
|
|
Člen 325bd 3.
|
Institucija se lahko z odstopanjem od odstavka 1 tega člena v zvezi z dano trgovalno enoto odloči nadomestiti obdobje likvidnosti široke podkategorije dejavnikov tveganja, navedenih v razpredelnici 2 tega člena z enim od daljših obdobij likvidnosti iz razpredelnice 1 člena 325bc. Če institucija sprejme tako odločitev, se daljše obdobje likvidnosti uporablja za vse dejavnike tveganja, ki so primerni za modeliranje, pozicij, dodeljenih tej trgovalni enoti, in ki so razporejeni v to širšo podkategorijo dejavnikov tveganja za namene izračuna mere delnega pričakovanega primanjkljaja v skladu s točko (c) člena 325bc(1). Institucija uradno obvesti pristojne organe o trgovalnih enotah in o širših podkategorijah dejavnikov tveganja, v zvezi s katerimi se je odločila za obravnavo iz prvega pododstavka.
|
|
Člen 325bd 4.
|
Za izračun mer delnih pričakovanih primanjkljajev v skladu s točko (c) člena 325bc(1) se dejansko obdobje likvidnosti danega dejavnika tveganja, primernega za modeliranje, dane pozicije v trgovalni knjigi knjige in pozicije v netrgovalni knjigi, za katere obstaja valutno ali blagovno tveganje izračuna na naslednji način:
▼M8
|
EffectiveLH =
|
|
SubCatLH if Mat > LH5
|
|
min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5
|
|
LH1 if Mat < LH1
|
pri čemer je:
|
EffectiveLH
|
=
|
dejansko obdobje likvidnosti;
|
|
Mat
|
=
|
zapadlost pozicije iz trgovalne knjige;
|
|
SubCatLH
|
=
|
dolžina obdobja likvidnosti dejavnika tveganja, primernega za modeliranje, določena v skladu z odstavkom 1, in
|
|
minj LHj/LHj ≥ Mat}
|
=
|
dolžina enega od obdobij likvidnosti iz razpredelnice 1 v členu 325bc, ki je najbližje obdobje likvidnosti nad zapadlostjo pozicije iz trgovalne knjige.
|
|
|
Člen 325bd 5.
|
Valutni pari, sestavljeni iz eura in valute države članice, ki sodeluje v ERM II, se vključijo v podkategorijo najlikvidnejših valutnih parov v širši kategoriji dejavnikov valutnega tveganja iz razpredelnice 2.
|
|
Člen 325bd 5a.
|
Valute držav članic, ki sodelujejo v ERM II, se vključijo v podkategorijo najlikvidnejših valut in domače valute v širši kategoriji dejavnikov obrestnega tveganja iz razpredelnice 2.
|
|
Člen 325bd 6.
|
Institucija preveri ustreznost razporeditve iz odstavka 1 vsaj enkrat mesečno.
|
|
Člen 325bd 7.
|
EBA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, v katerih opredeli:
(a)
kako institucije razporedijo dejavnike tveganja pozicij iz odstavka 1 v širše kategorije dejavnikov tveganja in širše podkategorije dejavnikov tveganja za namene odstavka 1;
(b)
valute, ki sestavljajo podkategorijo najlikvidnejših valut v širši kategoriji dejavnikov obrestnega tveganja iz razpredelnice 2;
(c)
valutne pare, ki sestavljajo podkategorijo najlikvidnejših valutnih parov v širši kategoriji dejavnikov valutnega tveganja iz razpredelnice 2;
(d)
opredelitev majhne in velike tržne kapitalizacije za namene podkategorije cene lastniških finančnih instrumentov in nestanovitnosti v širši kategoriji dejavnikov tveganja lastniških finančnih instrumentov v razpredelnici 2.
EBA te osnutke regulativnih tehničnih standardov predloži Komisiji do 28. marca 2020. Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010.
Razpredelnica 2
|
Širše kategorije dejavnikov tveganja
|
Širše podkategorije dejavnikov tveganja
|
Obdobja likvidnosti
|
Dolžina obdobja likvidnosti (v dnevih)
|
|
Obrestno tveganje
|
Najlikvidnejše valute in domača valuta
|
1
|
10
|
|
Druge valute (brez najlikvidnejših valut)
|
2
|
20
|
|
Nestanovitnost
|
4
|
60
|
|
Druge vrste
|
4
|
60
|
|
Tveganje kreditnega razmika
|
Enote centralne ravni države, vključno s centralnimi bankami, držav članic
|
2
|
20
|
|
Krite obveznice, ki so jih izdale kreditne institucije v državah članicah (naložbeni razred)
|
2
|
20
|
|
Državne obveznice (naložbeni razred)
|
2
|
20
|
|
Državne obveznice (visok donos)
|
3
|
40
|
|
Podjetniške obveznice (naložbeni razred)
|
3
|
40
|
|
Podjetniške obveznice (visok donos)
|
4
|
60
|
|
Nestanovitnost
|
5
|
120
|
|
Druge vrste
|
5
|
120
|
|
Tveganje lastniških finančnih instrumentov
|
Cena lastniških finančnih instrumentov (velika tržna kapitalizacija)
|
1
|
10
|
|
Cena lastniških finančnih instrumentov (majhna tržna kapitalizacija)
|
2
|
20
|
|
Nestanovitnost (velika tržna kapitalizacija)
|
2
|
20
|
|
Nestanovitnost (majhna tržna kapitalizacija)
|
4
|
60
|
|
Druge vrste
|
4
|
60
|
|
Valutno tveganje
|
Najlikvidnejši valutni pari
|
1
|
10
|
|
Drugi valutni pari (brez najlikvidnejših valutnih parov)
|
2
|
20
|
|
Nestanovitnost
|
3
|
40
|
|
Druge vrste
|
3
|
40
|
|
Blagovno tveganje
|
Cena energije in cena emisijskih kuponov
|
2
|
20
|
|
Cena plemenitih kovin in cena neželeznih kovin
|
2
|
20
|
|
Cene drugega blaga (brez cen energije, emisijskih kuponov, plemenitih kovin in neželeznih kovin)
|
4
|
60
|
|
Nestanovitnost energije in nestanovitnost emisijskih kuponov
|
4
|
60
|
|
Nestanovitnost plemenitih kovin in nestanovitnost neželeznih kovin
|
4
|
60
|
|
Nestanovitnosti drugega blaga (brez nestanovitnosti energije, emisijskih kuponov, plemenitih kovin in neželeznih kovin)
|
5
|
120
|
|
Druge vrste
|
5
|
120
|
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|
