2. Vertinant IRC modelių patikimumą taikomi bent šie principai: i. likvidumo terminai turi …

Vertinant IRC modelių patikimumą taikomi bent šie principai:

• i. likvidumo terminai turi atspindėti tikrąją praktiką ir patirtį tiek sisteminių, tiek išskirtinių nepalankių sąlygų laikotarpiais;
• ii. taikant IRC modelį, kuriuo matuojama įsipareigojimų neįvykdymo ir pasikeitimų rizika per likvidumo terminą, reikia atsižvelgti į objektyvius duomenis per atitinkamą laikotarpį ir įtraukti rizikos vertinimo palyginimą (palyginant perbalansuoto portfelio ir fiksuotų pozicijų portfelio riziką);
• iii. IRC modelio koreliacijos prielaidas, įskaitant stochastinės priklausomybės ir koreliacijos ar kopula struktūrą, taip pat sisteminių rizikos veiksnių skaičių ir svorį, būtina pagrįsti konceptualiai patikimos sistemos objektyvių duomenų analize. Konkrečiai, reikia išanalizuoti skirtingų kopula prielaidų poveikį, pvz., testuojant skirtingų pasiskirstymo prielaidų poveikį. Modeliu prognozuotos įsipareigojimų neįvykdymo ir pasikeitimų elgsenos patikimumą reikia vertinti pagal faktinius prekybinio skolos finansinių priemonių portfelio įsipareigojimų neįvykdymo ir pasikeitimų duomenis.
• iv. vertinant IRC modelio patikimumą atliekamas įvairus testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir jautrumo ir scenarijaus analizės, siekiant nustatyti modelio kokybinį ir kiekybinį pagrįstumą, ypač atsižvelgiant į tai, kaip modelis veikia esant koncentracijai. Testuojant naudojami istorinių ir hipotetinių įvykių duomenys;
• v. vertinant patikimumą taip pat vertinamas PD ir LGD rizikos parametrų tikslus nustatymas;
• vi. įstaiga turi parengti atitinkamus vidinius modeliavimo atskaitos taškus, pagal kuriuos vertinamas bendras IRC modelių tikslumas;
• vii. vertinant patikimumą vertinamas IRC modeliavimo metodo dokumentacijos tikslumas ir tinkamumas.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/