+4 General estimation requirements
---+4.1 Principles for specifying the range of application of the rating systems
------+12. Reglamento (ES) Nr. 575/2013 142 straipsnio 1 dalies 1 punkte apibrėžta reitingų sistema turėtų …
------+13. Pozicijoms, kurioms taikoma ta pati reitingų sistema, įstaiga turėtų taikyti panašius rizikos …
------+14. Tam, kad įstaigos galėtų kiekybiškai įvertinti įvairius reitingų sistemos rizikos parametrus …
---+4.2 Data requirements
------+15. Tam, kad įstaigos įvykdytų TRS dėl IRB vertinimo metodo 76 straipsnio reikalavimą turėti …
------+16. Tam, kad modelio kūrimo ir rizikos parametrų taikymo procesuose naudojami įvesties duomenys …
------+17. Tam, kad PD ir LGD modeliuose naudojami duomenys atitiktų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 174 …
------+18. Vertindamos įvairių šaltinių duomenų reprezentatyvumą, įskaitant vidaus, išorės ir bendrus …
------+19. Kai naudojami išorės arba bendri duomenys, įstaigos turėtų surinkti pakankamai informacijos iš …
------+20. Įstaigos turėtų analizuoti duomenų reprezentatyvumą, kai taikomi statistiniai modeliai ir kiti …
------+21. Siekiant užtikrinti, kad kuriant modelį, pagal kurį įsipareigojantieji asmenys arba pozicijos …
------+22. Pagal 21 punkto (a) papunktį įstaigos turėtų analizuoti pozicijų skirstymą į segmentus ir …
------+23. Pagal 21 punkto (b) papunktį įstaigos turėtų užtikrinti, kad įsipareigojimų neįvykdymo …
------+24. Pagal 21 punkto (c) papunktį įstaigos turėtų analizuoti pagrindinių rizikos charakteristikų …
------+25. Įstaigos turėtų analizuoti duomenų reprezentatyvumą atsižvelgdamos į portfelio struktūrą pagal …
------+26. Pagal 21 punkto (d) papunktį įstaigos turėtų analizuoti, ar per atitinkamą istorinį stebėjimo …
------+27. Tam, kad PD modelyje rizikos diferencijavimo modeliui kurti naudoti duomenys būtų …
------+28. Tam, kad įstaigos galėtų užtikrinti, jog rizikai kiekybiškai įvertinti naudojami duomenys …
------+29. Pagal 28 punkto (a) papunktį įstaigos turėtų atlikti 22 punkte nurodytą analizę.
------+30. Laikydamosi 28 punkto (b) papunkčio ir siekdamos užtikrinti, kad įsipareigojimų neįvykdymo …
------+31. Pagal 28 punkto (c) papunktį įstaigos turėtų atlikti tinkamą analizę ir užtikrinti, kad …
------+32. Pagal 28 punkto (d) papunktį įstaigos turėtų analizuoti rinkos ir ekonomines sąlygas, kuriomis …
------+33. Pagal 28 punkto (e) papunktį įstaigos turėtų analizuoti, ar per atitinkamą stebėjimo laikotarpį …
------+34. Jeigu pagal 28–33 punktus įvertintas duomenų reprezentatyvumas yra nepakankamas ir dėl to …
---+4.3 Human judgement in estimation of risk parameters
------+35. Tam, kad įstaigos galėtų papildyti statistinius modelius žmogaus sprendimais, kaip nurodyta …
---+4.4 Treatment of deficiencies and margin of conservatism
------+36. Įstaigos turėtų nustatyti visus su rizikos parametrų įvertinimu susijusius trūkumus, dėl kurių …
------+37. Tam, kad galėtų nustatyti ir suklasifikuoti visus 36 punkte nurodytus trūkumus, įstaigos turėtų …
------+38. Siekdamos išvengti rizikos parametrų įverčių pasislinkimo, kuris atsiranda dėl nustatytų 36 ir …
------+39. Įstaigos turėtų registruoti dokumentuose metodus taikytus nustatytų trūkumų ištaisymui …
------+40. Įstaigos turėtų reguliariai stebėti, ar reikiami koregavimai pakankami. Įstaigoms patvirtinus …
------+41. Atsižvelgiant į reikalavimą, kad įstaigos turėtų pridėti konservatyvumo maržą, kuri siejama su …
------+42. Galutinė rizikos parametro įverčio konservatyvumo marža turėtų atspindėti skaičiavimo …
------+43. Tam, kad galėtų kiekybiškai įvertinti konservatyvumo atsargą, įstaigos turėtų atlikti visus …
------+44. Pagal 43(a) punktą kiekybiškai vertindamos konservatyvumo maržą kiekvienoje iš A ir B …
------+45. Įstaigos turėtų kiekybiškai įvertinti galutinę konservatyvumo maržą sudėdamos: (a) 43(a) punkte …
------+46. Įstaigos turėtų pridėti galutinę konservatyvumo maržą prie rizikos parametro tiksliausio …
------+47. Įstaigos turėtų užtikrinti, kad dėl galutinės konservatyvumo maržos poveikio rizikos parametro …
------+48. Įstaigos turėtų išnagrinėti bendrą nustatytų trūkumų ir pagal juos apskaičiuotos konservatyvumo …
------+49. Kiekvienoje reitingų sistemoje taikoma konservatyvumo marža turėtų būti pagrįsta atitinkamuose …
------+50. Įstaigos turėtų reguliariai stebėti konservatyvumo maržos lygį. Įstaigoms patvirtinus …
------+51. Peržiūrėdamos konservatyvumo maržos lygį, įstaigos turėtų užtikrinti, kad: (a) konservatyvumo …
------+52. Įstaigos turėtų užtikrinti, kad reikalingi konservatyvumo maržos pakeitimai būtų atlikti laiku.
|
4 General estimation requirements
4 General estimation requirements
1. Apžvalga
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|