+4 General estimation requirements
---+4.1 Principles for specifying the range of application of the rating systems
------+12. Um sistema de notação na aceção do ponto 1) do artigo 142.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º …
------+13. As posições em risco abrangidas pelo mesmo sistema de notação devem ser tratadas de modo …
------+14. Para efeitos de quantificação de vários parâmetros de risco num sistema de notação, as …
---+4.2 Data requirements
------+15. A fim de cumprir o requisito previsto no artigo 76.º das NTR relativas à metodologia de …
------+16. Para que os dados utilizados no desenvolvimento do modelo e na aplicação dos parâmetros de …
------+17. A fim de cumprir o requisito da representatividade dos dados utilizados nos modelos PD e LGD …
------+18. As instituições devem usar as mesmas normas e métodos para a avaliação da representatividade …
------+19. No caso em que sejam utilizados dados provenientes de fontes externas ou dados partilhados, as …
------+20. As instituições devem analisar a representatividade dos dados no caso de modelos estatísticos e …
------+21. Para efeitos de assegurar que os dados utilizados no desenvolvimento do modelo para a afetação …
------+22. Para efeitos do número 21(a), as instituições devem analisar a segmentação das posições em …
------+23. Para efeitos do número 21(b), as instituições devem assegurar que a definição de incumprimento …
------+24. Para efeitos do número 21(c), as instituições devem analisar a distribuição e o intervalo de …
------+25. As instituições devem analisar a representatividade dos dados em termos da estrutura da …
------+26. Para efeitos do número 21(d), as instituições devem analisar se, durante o período de …
------+27. No modelo PD, a representatividade dos dados utilizados no desenvolvimento do modelo para …
------+28. Para que as instituições assegurem que os dados utilizados na quantificação do risco são …
------+29. Para efeitos do número 28(a), as instituições devem realizar uma análise conforme especificado …
------+30. Para efeitos do número 28(b) e a fim de assegurar que a definição de incumprimento subjacente …
------+31. Para efeitos do número 28(c), as instituições devem realizar uma análise apropriada para …
------+32. Para efeitos do número 28(d), as instituições devem realizar a análise das condições de mercado …
------+33. Para efeitos do número 28(e), as instituições devem analisar se existem alterações …
------+34. Caso a representatividade dos dados avaliada em conformidade com os números 28 a 33 seja …
---+4.3 Human judgement in estimation of risk parameters
------+35. Para as instituições complementarem os seus modelos estatísticos com julgamento humano …
---+4.4 Treatment of deficiencies and margin of conservatism
------+36. As instituições devem identificar todas as deficiências relacionadas com a estimação de …
------+37. Para efeitos de identificar e classificar todas as deficiências referidas no número 36, as …
------+38. A fim de ultrapassar distorções no parâmetro de risco decorrentes das deficiências …
------+39. As instituições devem documentar os métodos utilizados para aplicar os ajustamentos adequados …
------+40. As instituições devem monitorizar periodicamente a adequabilidade dos ajustamentos. A adoção de …
------+41. Em relação ao requisito de que as instituições devem acrescentar uma margem de prudência …
------+42. A MdP final sobre a estimativa de um parâmetro de risco deverá refletir a incerteza da …
------+43. A fim de quantificar a MdP, as instituições devem proceder ao seguinte: (a) quantificar a MdP …
------+44. Para efeitos do número 43(a) e para cada uma das categorias A e B, as instituições poderão …
------+45. As instituições devem quantificar a MdP final como a soma: (a) da MdP na categoria A conforme …
------+46. As instituições devem acrescentar a MdP final à melhor estimativa do parâmetro de risco.
------+47. As instituições devem assegurar que o impacto da MdP final não resulta numa diminuição das …
------+48. As instituições devem considerar o impacto global das deficiências identificadas e da MdP final …
------+49. Para cada sistema de notação, a MdP aplicada deve encontrar-se documentada na documentação do …
------+50. As instituições devem monitorizar periodicamente os níveis da MdP. A adoção de uma MdP pelas …
------+51. Ao rever os níveis da MdP, as instituições devem assegurar o seguinte: (a) que a MdP resultante …
------+52. As instituições devem assegurar que as alterações necessárias à MdP são implementadas de forma …

4 General estimation requirements

4 General estimation requirements

1. Visão geral

,
4.1 Principles for specifying the range of application of the rating systems

4.1 Principles for specifying the range of application of the rating systems
4.2 Data requirements

4.2.1 Quality of data
4.3 Human judgement in estimation of risk parameters

4.3 Human judgement in estimation of risk parameters
4.4 Treatment of deficiencies and margin of conservatism

4.4.1 Identification of deficiencies

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/