+4 General estimation requirements
---+4.1 Principles for specifying the range of application of the rating systems
------+12. Et ratingsystem i henhold til artikel 142, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013 bør …
------+13. Eksponeringer, der er omfattet af det samme ratingsystem, bør behandles ens af instituttet, for …
------+14. I forbindelse med kvantificering af forskellige risikoparametre inden for et ratingsystem bør …
---+4.2 Data requirements
------+15. For at overholde kravet i artikel 76 i RTS om IRB-vurderingsmetoden, som foreskriver, at …
------+16. For at de data, der anvendes under modeludviklingen og i forbindelse med anvendelsen af …
------+17. For at overholde kravet om repræsentativitet af dataene, der anvendes i PD- og LGD-modellen som …
------+18. Institutterne bør anvende de samme standarder og metoder til vurdering af repræsentativiteten …
------+19. Når der anvendes eksterne eller fælles data, bør institutterne indhente tilstrækkelige …
------+20. Institutterne bør analysere datas repræsentativitet i tilfælde af statistiske modeller og andre …
------+21. Med henblik på at sikre at de data, som anvendes under udvikling af modellen til allokering af …
------+22. I forbindelse med punkt 21, litra (a), bør institutterne analysere segmenteringen af …
------+23. I forbindelse med punkt 21, litra (b), bør institutterne sikre, at definitionen af …
------+24. I forbindelse med punkt 21, litra (c), bør institutterne analysere værdifordeling og …
------+25. Institutterne bør analysere dataenes repræsentativitet med hensyn til porteføljens struktur ud …
------+26. I forbindelse med punkt 21, litra (d), bør institutterne analysere, om der i den relevante …
------+27. Inden for PD-modellen kræver de datas repræsentativitet, som anvendes under udvikling af …
------+28. For at institutterne kan sikre, at de anvendte data til risikokvantificering er repræsentative …
------+29. I forbindelse med punkt 28, litra (a), bør institutterne udføre en analyse som specificeret i …
------+30. I forbindelse med punkt 28, litra (b), og for at sikre at definitionen af misligholdelse, der …
------+31. I forbindelse med punkt 28, litra (c), bør institutterne udføre en egnet analyse for at sikre …
------+32. I forbindelse med punkt 28, litra (d), bør institutterne udføre analysen af markedsvilkårene og …
------+33. I forbindelse med punkt 28, litra (e), bør institutterne analysere, om der var betydelige …
------+34. Når datas repræsentativitet, som vurderes i overensstemmelse med punkt 28 til 33, er …
---+4.3 Human judgement in estimation of risk parameters
------+35. For at institutterne kan understøtte deres statistiske modeller ved hjælp af menneskelige …
---+4.4 Treatment of deficiencies and margin of conservatism
------+36. Institutterne bør konstatere alle mangler, der er forbundet med estimeringen af …
------+37. Med henblik på at konstatere og klassificere alle mangler omtalt i punkt 36 bør institutterne …
------+38. For at overvinde bias i risikoparameterestimater, der stammer fra konstaterede mangler omtalt i …
------+39. Institutterne bør, når det er relevant, dokumentere metoderne, som anvendes til at foretage …
------+40. Institutterne bør regelmæssigt overvåge de passende foranstaltningers hensigtsmæssighed. …
------+41. I forbindelse med kravet om at institutter bør opstille en forsigtighedsmargen ("MoC") baseret …
------+42. Den endelige forsigtighedsmargen (MoC) for et risikoparameterestimat bør afspejle estimeringens …
------+43. For at kvantificere forsigtighedsmargen (MoC) bør institutterne gøre følgende: (a) kvantificere …
------+44. I forbindelse med punkt 43(a) og for hver af kategorierne A og B kan institutterne gruppere …
------+45. Institutterne bør kvantificere den endelige forsigtighedsmargen (MoC) som summen af: (a) …
------+46. Institutterne bør opstille den endelige forsigtighedsmargen (MoC) for det bedst mulige estimat …
------+47. Institutterne bør sikre, at indvirkningen af den endelige forsigtighedsmargen (MoC) ikke fører …
------+48. Institutterne bør tage højde for den samlede indvirkning af de konstaterede mangler og den …
------+49. For hvert ratingsystem bør den anvendte forsigtighedsmargen (MoC) dokumenteres i den relevante …
------+50. Institutterne bør regelmæssigt overvåge MoC-niveauerne. Institutternes anvendelse af en …
------+51. Når MoC-niveauerne gennemgås bør institutterne sikre følgende: (a) at forsigtighedsmargenen …
------+52. Institutterne bør sikre, at de nødvendige ændringer i forsigtighedsmargenen (MoC) gennemføres …
|
4 General estimation requirements
4 General estimation requirements
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|