+4 General estimation requirements
---+4.1 Principles for specifying the range of application of the rating systems
------+12. Instytucje, które muszą uzyskać uprzednie zezwolenie od właściwych organów zgodnie z art. 143 …
------+13. System ratingowy w rozumieniu art. 142 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 powinien …
------+14. Ekspozycje objęte tym samym systemem ratingowym powinny być traktowane przez instytucje …
---+4.2 Data requirements
------+15. W celu kwantyfikacji różnych parametrów ryzyka w ramach systemu ratingowego, instytucje powinny …
------+16. Aby spełnić wymóg art. 76 RST dotyczących metod oszacowań IRB, zgodnie z którym instytucje …
------+17. Aby dane wykorzystywanie do opracowania modelu i stosowania parametrów ryzyka jako parametry …
------+18. Aby spełnić wymóg reprezentatywności danych wykorzystywanych do modeli PD i LGD określony w …
------+19. Instytucje powinny korzystać z takich samych standardów i metod przy ocenie reprezentatywności …
------+20. Instytucje w przypadku korzystania z danych zewnętrznych lub zbiorczych powinny uzyskać …
------+21. Instytucje powinny dokonywać analizy reprezentatywności danych w przypadku modeli …
------+22. Do celów zapewnienia, iż dane wykorzystywane do opracowania modelu klasyfikowania dłużników lub …
------+23. Do celu ust. 21 ppkt. (a) instytucje powinny dokonać analizy segmentacji ekspozycji i rozważyć …
------+24. Do celu ust. 21 ppkt. (b) instytucje powinny zapewnić, aby definicja niewykonania zobowiązania …
------+25. Dla celu ust. 21 ppkt. (c) instytucje powinny dokonywać analizy rozkładu i zakresu wartości …
------+26. Instytucje powinny dokonywać analizy reprezentatywności danych w zakresie struktury portfela za …
------+27. Do celu ust. 21 ppkt. (d) instytucje powinny dokonać analizy tego, czy przez dany okres …
------+28. W ramach modelu PD reprezentatywność danych wykorzystywanych do opracowania modelu dla …
------+29. Aby instytucje zapewniły, iż dane wykorzystywane do kwantyfikacji ryzyka są reprezentatywne dla …
------+30. Do celu ust. 28 ppkt. (a) instytucje powinny dokonać analizy określonej w ust. 22.
------+31. Do celu ust. 28 ppkt. (b) oraz w celu zapewnienia, że definicja niewykonania zobowiązania …
------+32. Do celu ust. 28 ppkt. (c) instytucje powinny dokonać odpowiedniej analizy, aby zapewnić, że na …
------+33. Do celu ust. 28 ppkt. (d) instytucje powinny dokonać analizy warunków rynkowych i ekonomicznych …
------+34. Do celu ust. 28 ppkt. (e) instytucje powinny dokonać analizy tego, czy nastąpiły istotne zmiany …
---+4.3 Human judgement in estimation of risk parameters
------+35. W przypadku gdy reprezentatywność danych ocenianych zgodnie z ust. od 28 do 33 jest …
---+4.4 Treatment of deficiencies and margin of conservatism
------+36. Aby instytucje uzupełniły swoje modele statystyczne o element osądu ludzkiego, o którym mowa w …
------+37. Instytucje powinny zidentyfikować wszystkie braki dotyczące szacowania parametrów ryzyka, które …
------+38. Dla celów zidentyfikowania i zaklasyfikowania wszystkich braków, o których mowa w ust. 36 …
------+39. Aby wyeliminować błędy w oszacowaniach parametrów ryzyka spowodowanych zidentyfikowanymi …
------+40. Instytucje powinny dokumentować metody wykorzystywane do zastosowania odpowiednich korekt …
------+41. Instytucje powinny regularnie monitorować adekwatność dokonywania odpowiednich korekt. …
------+42. W związku z wymogiem, aby instytucje dodawały margines ostrożnościowy („MO”), który jest …
------+43. Ostateczny MO dotyczący oszacowania parametru ryzyka powinien uwzględniać niepewność …
------+44. Aby kwantyfikować MO, instytucje powinny dokonać wszystkich następujących czynności: (a) …
------+45. Do celu ust. 43(a) oraz w przypadku każdej z kategorii A i B, instytucje mogą pogrupować …
------+46. Instytucje powinny kwantyfikować ostateczny MO jako sumę: (a) MO w kategorii A, o której mowa w …
------+47. Instytucje powinny dodać ostateczny MO do najlepszego oszacowania parametru ryzyka.
------+48. Instytucje powinny zapewnić, aby wpływ ostatecznego MO nie powodował obniżenia oszacowań …
------+49. Instytucje powinny uwzględnić ogólny wpływ zidentyfikowanych braków oraz wynikły ostateczny MO …
------+50. Dla każdego systemu ratingowego stosowany MO powinien być udokumentowany w stosownej …
------+51. Instytucje powinny regularnie monitorować poziomy MO. Przyjęcie MO przez instytucję nie powinno …
------+52. Dokonując sprawdzenia poziomów MO, instytucje powinny zapewnić łącznie: (a) aby MO wynikający z …

4 General estimation requirements

4 General estimation requirements

1. Przegląd

,
4.1 Principles for specifying the range of application of the rating systems

4.1 Principles for specifying the range of application of the rating systems
4.2 Data requirements

4.2.1 Quality of data
4.3 Human judgement in estimation of risk parameters

4.3 Human judgement in estimation of risk parameters
4.4 Treatment of deficiencies and margin of conservatism

4.4.1 Identification of deficiencies

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/