18. pants 2

i)

tirgu nelikviditāti saspringtos tirgus apstākļos, cenu atšķirības, koncentrācijas risku un vienvirziena tirgus;

ii)

notikumu, kura rezultātā palielinās instrumentu vai riska faktoru korelācija, vai strauju ārvalstu valūtas maiņas scenāriju, kas izriet no jebkurām valūtām, uz kurām pārbaudes laikā attiecas piesaiste, maksimālā robežvērtība vai minimālā robežvērtība, un kas pārtrauc minētās attiecības, ja šāds notikums notiek vienlaikus ar i) apakšpunktā minēto notikumu;

iii)

notikuma riskus attiecībā uz kapitāla vērtspapīriem un pēkšņas saistību neizpildes riska kredītpozīcijām, ņemot vērā kādu no turpmāk minētajiem:

iv)

produktu nelinearitāti, pilnībā atkārtoti novērtējot visas pozīcijas, lai precīzi atspoguļotu nelinearitātes ietekmi, un piemērojot pietiekami lielus satricinājumus, lai izraisītu dažu iespēju līgumu bez iekšējās vērtības, jo īpaši digitālu iespēju līgumu, izmantošanu;

v)

notikuma riskus, kas izriet no vidisku risku raksturojošiem rādītājiem;

vi)

citus riskus, kas var nebūt pienācīgi atspoguļoti iekšējos modeļos, tostarp riskus, kas izriet no aizstājējvērtību izmantošanas, un iespējamo nesaskaņotību starp aizstājējvērtību un pamatā esošo risku.