|
+325.h pants 2. |
325.h pants 2.Procesu, kurā aprēķina ar riska klasi saistīto pašu kapitāla prasības delta, vega un izliekuma riskiem, kas raksturoti 325.f un 325.g pantā, katrai riska klasei veic trīs reizes, katrreiz izmantojot citu korelācijas parametru kopu ρkl (korelācijai starp riska faktoriem katrā kopā) un γbc (korelācijai starp kopām katrā riska klasē). Katra no šīm trim kopām atbilst citam scenārijam, proti:
a)
“vidējas korelācijas” scenārijs, kur korelācijas parametri ρkl un γbc netiek mainīti, salīdzinot ar 6. iedaļā norādītajiem parametriem;
b)
“augstas korelācijas” scenārijs, kur korelācijas parametrus ρkl un γbc, kas norādīti 6. iedaļā, vienādi reizina ar 1,25, un uz ρkl un γbc attiecas ierobežojums 100 %;
c)
“zemās korelācijas” scenāriju, saskaņā ar kuru korelācijas parametrus ρkl un γbc, kas noteikti 6. iedaļā, attiecīgi aizstāj ar 1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|
un 
.