+Artikkel 325h 2.

Artikkel 325h 2.

Riskiklassile spetsiifiliste delta-, vega- ja kumerusriskide omavahendite nõuete arvutamise protsess, mida on kirjeldatud artiklites 325f ja 325g, toimub iga riskiklassi puhul kolm korda, kasutades iga kord erinevat korrelatsiooni parameetrite kogumit ρkl (korrelatsioon rühmas olevate riskitegurite vahel) ja γbc (korrelatsioon riskiklassis olevate rühmade vahel). Igaüks neist kolmest kogumist vastab erinevale stsenaariumile järgmiselt:

a) 

„keskmise korrelatsiooni” stsenaarium, mille puhul korrelatsiooni parameetrid ρkl ja γbc on samad mis 6. jaos;

b) 

„kõrge korrelatsiooni” stsenaarium, mille puhul 6. jaos määratletud korrelatsiooni parameetrid ρkl ja γbc korrutatakse ühesuguselt 1,25ga ning ρkl ja γbc suhtes kohaldatakse ülemmäära 100 %;

▼M12

c) 

väikese korrelatsiooni stsenaarium, mille puhul korrelatsiooniparameetrid ρkl ja γbc, mis on kindlaks määratud 6. jaos, asendatakse vastavalt parameetritega image ja image.

▼M8

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid