|
+Artikel 325h 2. |
Artikel 325h 2.Stegen för att beräkna riskklasspecifika kapitalbaskrav för delta-, vega- och kurvrisker som anges i artiklarna 325f och 325g ska utföras tre gånger per riskklass, och varje gång ska olika uppsättningar av korrelationsparametrarna ρkl (korrelation mellan riskfaktorer inom en undergrupp) och γbc (korrelation mellan undergrupper inom en riskklass) användas. Var och en av de tre uppsättningarna ska avse olika scenarier enligt följande:
a)
Scenario med medelhög korrelation, där korrelationsparametrarna ρkl och γbc är desamma som de parametrar som anges i avsnitt 6.
b)
Scenario med hög korrelation, där korrelationsparametrarna ρkl och γbc som anges i avsnitt 6 enhetligt ska multipliceras med 1,25, och där ρkl och γbc har ett tak på 100 %.
c)
Scenario med låg korrelation, där de korrelationsparametrar ρkl och γbc som specificeras i avsnitt 6 ska ersättas med 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|
och 
.