|
+Член 325з 2. |
Член 325з 2.Описаната в членове 325е и 325ж процедура за изчисляване на специфичните за рисковия клас капиталови изисквания за делта риска, вега риска и риска от кривината се прилага три пъти за всеки рисков клас, като всеки път се използва различен набор от корелационни параметри (корелационни коефициенти между рисковите фактори в рамките на една група) и (корелационни коефициенти между групите в рамките на даден рисков клас). Всеки от тези три набора изчисления отговаря на различен сценарий, както следва:
а)
сценарий със средна корелация, при който корелационните параметри ρkl и γbc остават непроменени спрямо посочените в раздел 6;
б)
сценарий с висока корелация, при който корелационните параметри ρkl и γbc, посочени в раздел 6, се умножават всеки по 1,25, като ρkl и γbc имат горна граница от 100 %;
в)
сценарий с ниска корелация, при който посочените в раздел 6 корелационни параметри ρkl и γbc се заменят съответно с 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|
и
.