|
+Artykuł 325h 2. |
Artykuł 325h 2.Procedurę obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka delta, ryzyka vega i ryzyka zakrzywienia dla określonej klasy ryzyka opisaną w art. 325f i 325g przeprowadza się trzykrotnie dla każdej klasy ryzyka, za każdym razem przy wykorzystaniu innego zestawu parametrów korelacji ρkl (korelacja między czynnikami ryzyka w ramach koszyka) i γbc (korelacja między koszykami w ramach klasy ryzyka). Każdy z tych trzech zestawów odpowiada jednemu z następujących scenariuszy:
a)
scenariuszowi średnich korelacji, w ramach którego parametry korelacji ρkl i γbc pozostają takie same jak parametry określone w sekcji 6;
b)
scenariuszowi wysokich korelacji, w ramach którego parametry korelacji ρkl i γbc określone w sekcji 6 zostają jednakowo pomnożone przez 1,25, a dla ρkl i γbc wyznacza się górny pułap wynoszący 100 %;
c)
scenariuszowi „niskich korelacji”, w ramach którego parametry korelacji ρkl i γbc określone w sekcji 6 zostają odpowiednio zastąpione przez 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|
i
.