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+Artigo 325.o-H 2. |
Artigo 325.o-H 2.O processo para calcular os requisitos de fundos próprios específicos de uma categoria de risco para riscos delta, vega e de curvatura descritos nos artigos 325.o-F e 325.o-G é executado três vezes por categoria de risco, utilizando de cada vez um conjunto diferente de parâmetros de correlação ρkl (correlação entre fatores de risco dentro de um escalão) e γbc (correlação entre escalões dentro de uma categoria de risco). Cada um desses três conjuntos corresponde a um cenário diferente, da seguinte forma:
a)
O cenário de correlações médias, em que os parâmetros de correlação ρkl e γbc permanecem inalterados em relação aos especificados na secção 6;
b)
O cenário de correlações elevadas, em que os parâmetros de correlação ρkl e γbc especificados na secção 6 são multiplicados de modo uniforme por 1,25, ficando ρkl e γbc sujeitos a um limite máximo de 100 %;
c)
O cenário de correlações fracas, em que os parâmetros de correlação ρkl e γbc especificados na secção 6 são substituídos, respetivamente, por 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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e
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