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+Artículo 325nonies 2. |
Artículo 325nonies 2.El procedimiento para calcular los requisitos de fondos propios específicos por clase de riesgo para los riesgos delta, vega y de curvatura que se establece en los artículos 325 septies y 325 octies se llevará a cabo tres veces por clase de riesgo, utilizando en cada una de ellas una serie distinta de parámetros de correlación ρkl (correlación entre factores de riesgo dentro de un segmento) y γbc (correlación entre segmentos dentro de una clase de riesgo). Cada una de esas tres series corresponderá a un supuesto diferente, con arreglo a lo siguiente:
a)
supuesto de «correlaciones medias», en el que los parámetros de correlación ρkl y se γbc mantendrán iguales a los especificados en la sección 6;
b)
supuesto de «correlaciones altas», en el que los parámetros de correlación ρkl y γbc que se especifican en la sección 6 se multiplicarán uniformemente por 1,25, quedando ρkl y γbc sujetos a un límite máximo del 100 %;
c)
supuesto de «correlaciones bajas», en el que los parámetros de correlación ρkl e γbc que se especifican en la sección 6 se sustituirán por 1. Resumen
1.1 Referencias1.2 Requisitos identificados1.3 Estándares relacionados2. Requisitos identificados
3. Estándares relacionados
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e 
, respectivamente.