|
+Článok 325h 2. |
Článok 325h 2.Postup výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje špecifické pre triedu rizika pre riziká delta, vega a riziko zakrivenia špecifických pre triedu rizika opísaný v článkoch 325f a 325g sa vykonáva trikrát pre každú triedu rizika, a to vždy s použitím iného súboru korelačných parametrov ñkl (korelácia medzi faktormi rizika v skupine) a ãbc (korelácia medzi skupinami v rámci triedy rizika). Každý z týchto troch súborov zodpovedá inému z týchto scenárov:
a)
scenár stredných korelácií, kde korelačné parametre ñkl a ãbc zostávajú bez zmeny v porovnaní s parametrami uvedenými v oddiele 6;
b)
scenár vysokých korelácií, kde sa korelačné parametre ñkl a ãbc stanovené v oddiele 6 jednotne násobia koeficientom 1,25, pričom pre hodnoty ñkl a ãbc platí horná hranica 100 %;
c)
scenár „nízkych korelácií“, kde sa korelačné parametre ρkl a γbc, ktoré sú uvedené v oddiele 6, nahrádzajú parametrami 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|
a 
v uvedenom poradí.