325.r pants 3.

sk

=

jutīgums pret riska faktoriem, kas sastāv no kapitāla vērtspapīru tūlītējām cenām;

“k”

=

specifisks kapitāla vērtspapīrs;

EQk

=

minētā kapitāla vērtspapīra tūlītējās cenas vērtība;

Vi (.)

=

instrumenta “i” cenu noteikšanas funkcija; un

x,y

=

riska faktori, kas nav EQk cenu noteikšanas funkcijā Vi;

=

jutīgums pret riska faktoriem, kas sastāv no kapitāla vērtspapīru repo likmēm;

k

=

indekss, kas apzīmē kapitāla vērtspapīru;

=

sastāvdaļu vektors, kas raksturo repo termiņu struktūru konkrētam kapitāla vērtspapīram “k”, kur “m” ir vienāds ar repo likmju skaitu atbilstoši dažādiem termiņiem, kas izmantoti instrumenta “i” cenu noteikšanas modelī;

=

dimensijas vienības matrica (1 · m);

Vi (.)

=

instrumenta “i” cenu noteikšanas funkcija; un

y, z

=

riska faktori, kas nav
cenu noteikšanas funkcijā Vi;