+Artikel 325r 3.
|
Artikel 325r 3.
Institutterne beregner følsomhederne over for deltaaktierisiko således:
a)
følsomhederne over for risikofaktorer, der består af aktiespotkurser, beregnes således:
hvor
|
sk
|
=
|
følsomhederne over for risikofaktorer, der består af aktiespotkurser
|
|
EQk
|
=
|
værdien af spotkursen for denne aktie
|
|
Vi (.)
|
=
|
værdiansættelsesfunktionen for instrumentet i, og
|
|
x,y
|
=
|
andre risikofaktorer end EQk i værdiansættelsesfunktionen Vi
|
b)
følsomhederne over for risikofaktorer, der består af aktierepokurser, beregnes således:
hvor
|
|
=
|
følsomhederne over for risikofaktorer, der består af aktierepokurser
|
|
|
=
|
en vektor af m komponenter, der repræsenterer løbetidsstrukturen ved genkøb for en specifik aktie k, hvor m er lig med det antal genkøbssatser, der svarer til de forskellige løbetider, der anvendes i værdiansættelsesmodellen for instrumentet i
|
|
|
=
|
enhedsmatricen for dimensionen (1 x m)
|
|
Vi (.)
|
=
|
værdiansættelsesfunktionen for instrumentet i, og
|
|
y,z
|
=
|
andre risikofaktorer end
i værdiansættelsesfunktionen Vi
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|