+Člen 325r 3.
|
Člen 325r 3.
Institucije izračunajo občutljivosti na delta tveganje lastniških finančnih instrumentov na naslednji način:
(a)
občutljivosti na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo promptne cene lastniških finančnih instrumentov, se izračunajo na naslednji način:
pri čemer je:
|
sk
|
=
|
občutljivosti na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo promptne cene lastniških finančnih instrumentov,;
|
|
k
|
=
|
specifičen lastniški finančni instrument;
|
|
EQk
|
=
|
vrednost promptne cene tega lastniškega finančnega instrumenta;
|
|
Vi (.)
|
=
|
funkcija določanja cen instrumenta i; in
|
|
x,y
|
=
|
dejavnika tveganja določanja cen Vi, različna od EQk v funkciji;
|
(b)
občutljivosti na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo cene repo poslov z lastniškimi finančnimi instrumenti, se izračunajo na naslednji način:
pri čemer je:
|
|
=
|
občutljivost na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo cene repo poslov z lastniškimi finančnimi instrumenti;
|
|
k
|
=
|
indeks, ki označuje lastniški finančni instrument;
|
|
|
=
|
vektor m sestavin, ki predstavlja strukturo pogojev repo posla za specifični lastniški finančni instrument k, pri čemer je m enak številu cen repo poslov, ki ustrezajo različnim zapadlostim, ki se uporabljajo v modelu določanja cen za instrument i;
|
|
|
=
|
enotna matrika dimenzije (1 ·m);
|
|
Vi (.)
|
=
|
funkcija določanja cen instrumenta i; in
|
|
y, z
|
=
|
dejavnika tveganja v funkciji določanja cen Vi, različna od
. |
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|