+Artikel 276 Opname en behandeling van zekerheden
---+Artikel 276 1.
---+Artikel 276 2.
---+Artikel 276 3.
|
Artikel 276 Opname en behandeling van zekerheden
-
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 276 1.
|
Voor de toepassing van deze afdeling berekenen instellingen de bedragen aan zekerheden van VM, VMMA, NICA en NICAMA door alle volgende voorwaarden toe te passen:
a)
indien alle in een netting set opgenomen transacties tot de handelsportefeuille behoren, worden alleen krachtens de artikelen 197 en 299 in aanmerking komende zekerheden opgenomen;
b)
indien een netting set ten minste één transactie bevat die tot de niet-handelsportefeuille behoort, worden alleen krachtens artikel 197 toelaatbare zekerheden opgenomen;
c)
van een tegenpartij ontvangen zekerheden worden opgenomen met een positief teken, terwijl bij een tegenpartij gestorte zekerheden met een negatief teken worden opgenomen;
▼M17
d)
de voor volatiliteit gecorrigeerde waarde van alle soorten ontvangen of gestorte zekerheden wordt berekend overeenkomstig artikel 223;
▼M8
e)
hetzelfde zekerheidsbestanddeel wordt niet tegelijk in VM en NICA opgenomen;
f)
hetzelfde zekerheidsbestanddeel wordt niet tegelijk in VMMA en NICAMA opgenomen;
g)
aan de tegenpartij gestorte zekerheden die gescheiden zijn van de activa van die tegenpartij en, als gevolg van die scheiding, buiten het faillissement vallen in geval van wanbetaling door of insolventie van de tegenpartij, worden niet opgenomen in de berekening van NICA en NICAMA.
|
|
Artikel 276 2.
|
Voor de berekening van de voor volatiliteit gecorrigeerde waarde van gestorte zekerheden als bedoeld in lid 1, punt d), van dit artikel vervangen instellingen de formule van artikel 223, lid 2, door de volgende formule:
CVA = C · (1 + HC + Hfx)
waarbij:
CVA = de voor volatiliteit gecorrigeerde waarde van gestorte zekerheden; en
C = de zekerheden;
Hc en Hfx zijn bepaald overeenkomstig artikel 233, lid 2.
|
|
Artikel 276 3.
|
Voor de toepassing van punt d) van lid 1 stellen instellingen de voor de berekening van de voor volatiliteit gecorrigeerde waarde van ontvangen of gestorte zekerheden toepasselijke liquidatieperiode vast volgens één van de volgende tijdshorizons:
a)
één jaar voor de in artikel 275, lid 1, bedoelde netting sets;
b)
de margerisicoperiode als bepaald overeenkomstig artikel 279 quater, lid 1, punt b), voor de in artikel 275, leden 2 en 3, bedoelde netting sets.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|