273. Właściwe organy powinny określić dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych w przypadku …

Właściwe organy powinny określić dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych w przypadku istotnych ryzyk i elementów ryzyka wynikających z działalności firmy inwestycyjnej, uwzględniając wszystkie sytuacje wymienione w art. 40 ust. 1 dyrektywy (UE) 2019/2034, w tym:

• a. ryzyka lub elementy ryzyka, na które firma inwestycyjna jest narażona lub które stwarza dla innych i które nie są pokryte lub nie są w wystarczającym stopniu pokryte przez odpowiednie poziomy, rodzaje i strukturę kapitału zgodnie z częścią trzecią lub czwartą rozporządzenia (UE) 2019/2033;
• b. niedociągnięcia w rozwiązaniach, procesach, mechanizmach i strategiach firm inwestycyjnych, jeśli niedociągnięć tych nie można usunąć w odpowiednim czasie;
• c. niedociągnięcia w korektach firmy inwestycyjnej związanych z ostrożną wyceną portfela handlowego, umożliwiających firmie inwestycyjnej, w normalnych warunkach rynkowych, sprzedanie lub zabezpieczenie w krótkim czasie jej pozycji bez ponoszenia istotnych strat;
• d. nieprzestrzeganie przez firmę inwestycyjną wymogu uzyskania zezwolenia na stosowanie modeli wewnętrznych, co prowadzi do nieadekwatnych poziomów kapitału; oraz

83

• e. powtarzający się brak osiągnięcia lub utrzymania przez firmę inwestycyjną adekwatnego poziomu dodatkowych funduszy własnych określonego w art. 41 dyrektywy (UE) 2019/2034.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

• Artykuł 40 1.
• Artykuł 41 Wytyczne dotyczące dodatkowych funduszy własnych

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.