2. W przypadku braku danego czynnika ryzyka w okresie występowania warunków skrajnych ze względu na …

W przypadku braku danego czynnika ryzyka w okresie występowania warunków skrajnych ze względu na fakt, iż nie był on zauważalny w ciągu takiego okresu (np. w przypadku nowo notowanych instrumentów kapitałowych), instytucja może wykorzystać inny czynnik ryzyka (w tym przypadku inny instrument kapitałowy z tego samego sektora o podobnym profilu ryzyka i profilu działalności), dla którego dostępne są informacje i w przypadku którego można wykazać wysoką korelację zachowań z czynnikiem, który instytucja chce uwzględnić. W przypadku wykorzystania takich wskaźników zastępczych instytucje powinny rozważyć, czy założenie 100% korelacji pomiędzy danym czynnikiem ryzyka a jego wskaźnikiem zastępczym jest założeniem odpowiednim.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/