2. Dacă un factor de risc lipseşte din perioada de criză deoarece nu a fost observabil în cursul …

Dacă un factor de risc lipseşte din perioada de criză deoarece nu a fost observabil în cursul perioadei respective (de exemplu, pentru un titlu de capital recent listat), instituţia poate utiliza alt factor de risc (în acest exemplu, un alt titlu de capital din acelaşi sector şi cu un profil de activitate şi de risc similar) pentru care există informaţii disponibile şi pentru care poate fi demonstrat un comportament corelat foarte strâns cu factorul pe care instituţia încearcă să îl surprind ă . În cazul în care sunt utilizaţi aceşti substituenţi, instituţiile trebuie să analizeze dacă este adecvată o ipoteză de corelare de 100% între factorul de risc şi substituentul său.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/