2. Pokud ve stresovém období chybí rizikový faktor, protože nebyl v tomto období pozorovatelný …

Pokud ve stresovém období chybí rizikový faktor, protože nebyl v tomto období pozorovatelný (například u nově kótovaných akcií), může instituce použít jiný rizikový faktor (v tomto příkladu jiné akcie z téhož odvětví a s podobným rizikovým a podnikatelským profilem), pro který jsou k dispozici informace a pro který lze doložit chování vysoce korelované s faktorem, jenž se instituce snaží zachytit. Pokud se používají tyto zástupné indikátory, instituce by měly zvážit, zda předpoklad stoprocentní korelace mezi rizikovým faktorem a jeho zástupným indikátorem je v takovém případě správný.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/