2. Fehlt ein Risikofaktor in der Stressperiode, weil er in dieser Periode nicht beobachtbar war (z. …

Fehlt ein Risikofaktor in der Stressperiode, weil er in dieser Periode nicht beobachtbar war (z. B. im Fall neu an der Börse notierter Aktien), kann das Institut einen anderen Risikofaktor heranziehen (hier zum Beispiel andere Aktien aus demselben Sektor mit vergleichbarem Risiko und Geschäftsprofil), für den Informationen zur Verfügung stehen und bei dem nachgewiesen werden kann, dass er ein stark korreliertes Verhalten mit dem Faktor aufweist, den das Institut zu erfassen versucht. Werden diese Proxies zugrunde gelegt, sollten die Institute prüfen, ob die Annahme einer 100%igen Korrelation zwischen dem Risikofaktor und dessen Proxy angemessen ist.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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