2. Om en viss riskfaktor saknas i den stressutsatta perioden eftersom den inte kunde observeras …

Om en viss riskfaktor saknas i den stressutsatta perioden eftersom den inte kunde observeras under den perioden (till exempel för ett nyregistrerat värdepapper) kan institutet använda en annan riskfaktor (i detta exempel ett annat värdepapper från samma sektor och med likartade risk- och affärsprofiler) för vilken det finns information tillgänglig och för vilken ett högt korrelerat beteende med den faktor som institutet försöker fånga kan demonstreras. Om dessa proxyvariabler används bör instituten överväga om det är lämpligt att anta en 100-procentig korrelation mellan riskfaktorn och dess proxyvariabel.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/