2. Hvis en risikofaktor mangler i stressperioden, fordi den ikke var observerbar i den periode …

Hvis en risikofaktor mangler i stressperioden, fordi den ikke var observerbar i den periode (f.eks. for en nyligt noteret aktie), kan instituttet bruge en anden risikofaktor (i dette eksempel en anden aktie fra samme sektor og med en lignende risiko- og forretningsprofil), for hvilken der foreligger information, og for hvilken der kan påvises en meget korreleret adfærd med den faktor, som instituttet forsøger at indregne. Når disse proxies anvendes, skal institutter overveje, hvorvidt en antagelse om 100 % korrelation mellem risikofaktoren og dennes proxy er hensigtsmæssig.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/