2. Si un facteur de risque manque dans la période de tensions parce qu’il n’était pas observable …

Si un facteur de risque manque dans la période de tensions parce qu’il n’était pas observable pendant cette période (par exemple pour une action nouvellement cotée), l’établissement peut utiliser un autre facteur de risque (pour suivre cet exemple, une autre action du même secteur présentant un modèle économique et un profil de risque similaires), pour lequel il dispose d’informations, et dont il peut démontrer le caractère fortement corrélé avec le facteur de risque qu’il s’agit de capturer. Dans le cas où ces approximations sont employées, les établissements doivent analyser si l’hypothèse d’une corrélation à 100% entre le facteur de risque et son approximation est appropriée.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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