2. Wat betreft proxy’s die alleen voor de berekening van de stressed-VaR worden gebruikt …

Wat betreft proxy’s die alleen voor de berekening van de stressed-VaR worden gebruikt (bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan gegevens in de geselecteerde periode), moet een instelling ervoor zorgen dat de risicofactor die als proxy wordt gebruikt conservatief is.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/