49. Testy warunków skrajnych powinny uwzględniać zmiany korelacji między rodzajami ryzyka i …

Testy warunków skrajnych powinny uwzględniać zmiany korelacji między rodzajami ryzyka i czynnikami ryzyka, w odniesieniu do poszczególnych podmiotów i na poziomie całej grupy . Powinny one również uwzględniać fakt, że w okresach trudnej sytuacji gospodarczej lub finansowej dochodzi do wzrostu korelacji oraz że w poszczególnych przypadkach należy przeprowadzać analizy zachowania określonych korelacji w konkretnych scenariuszach.

4.4.2 Testy warunków skrajnych na poziomie portfela i ryzyka indywidualnego

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/