49. Stressitesteissä tulisi ottaa huomioon riskityyppien ja riskitekijöiden korrelaatioissa …

Stressitesteissä tulisi ottaa huomioon riskityyppien ja riskitekijöiden korrelaatioissa esiintyvät muutokset sekä yksittäisen yrityksen että konsernin tasolla. Niissä tulisi ottaa huomioon myös se, että korrelaatiot yleensä lisääntyvät taloudellisten tai rahoituksellisten vaikeuksien aikana, ja että tarvitaan tapauskohtaisia analyyseja siitä, kuinka tietyt korrelaatiot käyttäytyvät tietyissä skenaarioissa.

4.4.2 Salkkutason ja yksittäisten riskien stressitestaus

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/