49. Stresstesten moeten rekening houden met wijzigingen in correlaties tussen soorten risico’s en …

Stresstesten moeten rekening houden met wijzigingen in correlaties tussen soorten risico’s en risicofactoren, op het niveau van individuele entiteiten en op groepsniveau. Ze moeten er ook rekening mee houden dat correlaties meestal toenemen in tijden van economische of financiële tegenspoed en dat analyse per concreet geval van hoe bepaalde correlaties evolueren in bepaalde scenario’s vereist is.

4.4.2 Stresstest portefeuille en individueel risiconiveau

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/