49. Zátěžové testy by měly zohledňovat změny korelací mezi typy rizik a rizikovými faktory, a to u …

Zátěžové testy by měly zohledňovat změny korelací mezi typy rizik a rizikovými faktory, a to u jednotlivých subjektů i na úrovni celé skupiny. Měly by vzít také v úvahu, že korelace bývají v dobách hospodářského nebo finančního poklesu silnější a že je zapotřebí provádět individuální analýzu toho, jak se v určitých scénářích určité korelace chovají.

4.4.2 Zátěžové testování portfolií a jednotlivých úrovní rizik

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/