49. Stresni testi bi morali upoštevati spremembe v korelacijah med vrstami tveganj in dejavniki …

Stresni testi bi morali upoštevati spremembe v korelacijah med vrstami tveganj in dejavniki tveganja, in sicer pri posameznem subjektu in na ravni skupine. Prav tako bi morali upoštevati, da se korelacije običajno povečajo v času gospodarskih ali finančnih težav in da so potrebne analize v sakega posameznega primera glede tega, kako se določene korelacije obnašajo v posameznih scenarijih.

4.4.2 Stresno testiranje na ravni portfeljev in posameznega tveganja

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/