49. Stressitestid peaksid võtma arvesse riskitüüpide ja riskitegurite vaheliste korrelatsioonide …

Stressitestid peaksid võtma arvesse riskitüüpide ja riskitegurite vaheliste korrelatsioonide muutumist üksikettevõtte ja kontserni tasandil. Samuti peaksid need võtma arvesse, et korrelatsioonid kalduvad majandus- või finantsprobleemide ajal suurenema ning et vaja on juhtumipõhiseid analüüse selle kohta, kuidas teatud korrelatsioonid teatud stsenaariumides käituvad.

4.4.2 Portfelli ja üksikriski tasemel stressitestimine

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/